В настоящее время ни один банк не показывает оптимальной величины достаточности капитала. Многие банки превышают этот показатель, что связано с консервативной политикой инвестирования. Например, Сбербанк имеет коэффициент достаточности капитала 76,4%, не отстает и "ЮНИАСТРУМ БАНК", его показатель равен 74,2%.
"ЮНИАСТРУМ БАНК" несет высокий риск размещения активов, и только часть активов в размере (100% - 74,2% = 25,8%) не участвует в рисковых операциях. Это опасный показатель, который, однако, дает возможности банку получать высокие доходы.
У Промстройбанка коэффициент достаточности капитала близок к нормативу.
Проблема определения достаточности капитала банка на протяжении длительного времени является предметом научного исследования, споров между банками и регулирующими органами. Термин "достаточность капитала" отражает общую оценку надежности банка, степень его подверженности риску.
Таблица 3.7. Расчет показателя достаточности капитала
№ |
Показатель |
Исходная инфор Алгор расчёта |
Сбербанк |
Юниаструм банк |
Промстройбанк |
1 |
Всего капитал банка (тыс. руб) |
Баланс коммерческого банка |
1’464’969’222 |
2’698’437 |
66’572’578 |
2 |
Активы, взвешенные с учетом риска (тыс. руб) |
Баланс коммерческого банка |
19’174’990 |
36’367 |
5’641’744 |
3 |
Коэффициент достаточности капитала (%) |
|
76,4 |
74,2 |
11,8 |
ЦБ РФ также установлены следующие нормативы, учитывающие размер собственных средств (капитала) банка во взаимосвязи с его обязательствами:
максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков: выданная ссуда или несколько ссуд одному заемщику не могут превышать 25% капитала банка; максимальный размер крупных кредитных рисков: крупная ссуда не может превышать капитал банка более чем в 8 раз;
максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика): средства, привлеченные во вклад от одного кредитора (вкладчика), рассчитанные с учетом коэффициентов риска, не могут превышать 25% собственных средств.
Ограничения, устанавливаемые данными нормативами, нецелесообразно включать в модель планирования ресурсной базы банка, поскольку они носят индивидуальный характер и контролируются во время оформления конкретного кредитного или депозитного договора. Также необходимо отметить, что включение ограничений, установленных нормативом максимального размера риска на одного кредитора (вкладчика), не является обязательным также и по той причине, что в соответствии с указаниями Центрального банка России от 24.05.2000 № 795-У за несоблюдение указанного норматива к кредитным организациям территориальными учреждениями Банка России не будут применяться принудительные меры воздействия,
Статьи по теме:
Кредит на неотложные
нужды
Кредит на неотложные нужды могут получить граждане РФ в возрасте от 18 лет. Обязательным условием является погашение кредита до исполнения заемщику 75 лет.
При предоставлении кредита в сумме, не превышающей 100 долларов США (или рублевого эквивалента этой суммы), и на срок не более 6 месяцев, мак ...
Нормативно-правовое обеспечение гарантирования
банковских вкладов
Деятельность по гарантированию банковских вкладов в основном регулируется четырьмя основными законодательными актами [38]:
· Федеральный закон от 23.12.2009 № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”;
· Федеральный закон от 20.07. 2010 № 67-ФЗ «Об организации с ...
Организационное устройство СКБ-банка
Высшим органом коммерческого банка является общее собрание акционеров, которое должно проходить не реже одного раза в год. На нем присутствуют представители всех акционеров банка на основании доверенности. Общее собрание правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседании пр ...