Разработка мероприятий по управлению эффективности использования кредитных операций коммерческого банка

Информация » Управление кредитными операциями коммерческого банка » Разработка мероприятий по управлению эффективности использования кредитных операций коммерческого банка

В настоящее время ни один банк не показывает оптимальной величины достаточности капитала. Многие банки превышают этот показатель, что связано с консервативной политикой инвестирования. Например, Сбербанк имеет коэффициент достаточности капитала 76,4%, не отстает и "ЮНИАСТРУМ БАНК", его показатель равен 74,2%.

"ЮНИАСТРУМ БАНК" несет высокий риск размещения активов, и только часть активов в размере (100% - 74,2% = 25,8%) не участвует в рисковых операциях. Это опасный показатель, который, однако, дает возможности банку получать высокие доходы.

У Промстройбанка коэффициент достаточности капитала близок к нормативу.

Проблема определения достаточности капитала банка на протяжении длительного времени является предметом научного исследования, споров между банками и регулирующими органами. Термин "достаточность капитала" отражает общую оценку надежности банка, степень его подверженности риску.

Таблица 3.7. Расчет показателя достаточности капитала

ЦБ РФ также установлены следующие нормативы, учитывающие размер собственных средств (капитала) банка во взаимосвязи с его обязательствами:

максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков: выданная ссуда или несколько ссуд одному заемщику не могут превышать 25% капитала банка; максимальный размер крупных кредитных рисков: крупная ссуда не может превышать капитал банка более чем в 8 раз;

максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика): средства, привлеченные во вклад от одного кредитора (вкладчика), рассчитанные с учетом коэффициентов риска, не могут превышать 25% собственных средств.

Ограничения, устанавливаемые данными нормативами, нецелесообразно включать в модель планирования ресурсной базы банка, поскольку они носят индивидуальный характер и контролируются во время оформления конкретного кредитного или депозитного договора. Также необходимо отметить, что включение ограничений, установленных нормативом максимального размера риска на одного кредитора (вкладчика), не является обязательным также и по той причине, что в соответствии с указаниями Центрального банка России от 24.05.2000 № 795-У за несоблюдение указанного норматива к кредитным организациям территориальными учреждениями Банка России не будут применяться принудительные меры воздействия,

Статьи по теме:

Изменение и расторжение договора страхования
Срок действия договора страхования влияет на степень риска, принимаемого на себя страховщиком. Именно по этому достижение соглашения о сроке действия договора относится к его существенным условиям. Чем длительнее срок договора, тем выше вероятность наступления страхового случая. Поэтому продолжите ...

Экономическая категория страхования, социально-экономические функции и роль страховой защиты
Страхование представляет собой систему отношений по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, которые формируются из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). Главные стороны таких отно ...

Ответственность по договору страхования
Юридическая ответственность вообще (juridicial responsibility) есть государственное принуждение к исполнению требований права, правоотношения, каждая из сторон которого обязана отвечать за свои поступки перед другой стороной, государством и обществом[70]. Ответственность юридического лица в соотв ...