Совершенствование управления кредитным риском в банке

Информация » Анализ управления кредитными рисками и пути совершенствования » Совершенствование управления кредитным риском в банке

Прогнозирование и планирование уровня кредитного портфельного риска и доли просроченной задолженности осуществляется в долгосрочном и краткосрочном периоде, однако задачи, возникающие в каждом их них различны по уровню сложности, применяемому математическому аппарату и достигаемой точности решения. При прогнозировании на долгосрочную перспективу показатель доли просроченной задолженности является не линейной функцией. В краткосрочном периоде в ряде случаев удается осуществить более точный прогноз изменения уровня совокупного кредитного риска.

Кредитный риск можно снизить так же с помощью лимитирования. Эффективность технологии этого контроля заключается в гибкости структуры лимитов, адекватном формирование лимитируемой величины с учетом всех факторов риска и интеграция процедуры контроля лимитов в общий процесс обработки кредитного риска.

Лимитирования используется для определения полномочий кредитных работников разных рангов относительно объемов предоставленных ссуд. Кредитный риск банка ограничивается установлением лимита общего объема кредитного портфеля, ограничениями величины кредитных ресурсов. Лимиты определяются как максимально допустимый размер ссуды выражаются, как в абсолютных предельных величинах (сумма кредита в денежном выражении), так и в относительных показателях (коэффициенты, индексы, нормативы). За базу для расчета нормативов можно брать величину капитала банка, объем кредитного портфеля, валюту баланса и прочие показатели. Например, лимит кредитования заемщиков в определенной области может быть сформулирован, как максимальный совокупный объем денежных средств или, как отношение общей суммы кредитов в данной области к кредитным ресурсам банка.

Выделим, что процесс управления рисками может быть эффективным только в том случае, если он интегрирован в общую технологию проведения операций в банке. Важным аспектом системы контроля лимитов является ее интеграция в общий технологический процесс обработки транзакций. Поэтому процедура контроля лимитов должна быть организована в виде технологического процесса в реальном масштабе времени (с возможностью дифференциации по типам финансовых операций). Возьмём два принципиально различных подхода к организации контроля лимитов: запретительный и разрешительный. При реализации первого принципа, операции не подпадающие ни под один из установленных лимитов, запрещены, остальные операции разрешены в пределах установленных лимитов.

Таблица 4. Группы лимитов

Статьи по теме:

История возникновения фондовой биржи
Биржевая торговля охватывает широкий круг активов – от физических товаров до валюты и фондовых ценностей. Но, несмотря на отличия в объекте торговли, все биржи объединяет одно общее свойство – они являются организованным рынком. Организованным рынком называется место, где собираются покупатели и ...

Становление и функционирование рынка ценных бумаг в Республике Беларусь
Нормативной правовой основой регулирования рынка ценных бумаг в Республике Беларусь является действующее законодательство, прежде всего: 1) Гражданский кодекс Республики Беларусь; 2) Банковский кодекс республики Беларусь; 3) Законы Республики Беларусь: «О ценных бумагах и фондовых биржах», «Об ...

История банка
За время своей деятельности ЗАО «БТА Банк» успешно занял свою нишу на банковском рынке Кыргызской Республике, предоставляя своим клиентам широкий спектр банковских услуг, зарекомендовавшего себя как надежный, стремительно развивающийся банк, что укрепило доверие к банку со стороны международных фи ...