Совершенствование управления кредитным риском в банке

Информация » Анализ управления кредитными рисками и пути совершенствования » Совершенствование управления кредитным риском в банке

где ΔДпр - прогнозируемое изменение доли просроченной задолженности;

ΔСнст - изменение объемов нестандартных кредитов;

Δ Сст - изменение объемов стандартных кредитов.

Данная формула позволяет определить, насколько изменится показатель Дпр при заданных изменениях показателей Сст и Снст.

Если полученное значение показателей ΔДпр умножить на запланированный объем кредитных ресурсов банка, то получим прогнозную величину объема просроченной задолженности банка.

Чтобы определить зависимость изменения уровня совокупного кредитного риска от объема просроченной задолженность в кредитном портфеле банка необходимо построить функцию регрессии. Поскольку уровень просроченной кредитной задолженности непосредственно увеличивает кредитный портфельный риск банка и уровень просроченной задолженности практически не изменяется во времени, воспользуемся уравнением линейной регрессии.

Линейная регрессия является инструментом статистического анализа, используемого для предсказания будущих значений по имеющимся данным. Данный метод предполагает построение линии тренда, которая показывает равновесное значение объема просроченной задолженности банка. Формула линейной регрессии имеет следующий вид:

,

где: у – уровень риска кредитного портфеля банка;

а – постоянный коэффициент регрессии;

b – переменный коэффициент регрессии;

х – доля просроченной задолженности.

Для определения параметров регрессии (коэффициентов регрессии) а и b можно использовать метод наименьших квадратов. Для этого следует решить следующую систему уравнений:

Из данных уравнений можно вывести, что

где: хi – уровень просроченной задолженности в і-ом периоде;

уi – уровень риска кредитного портфеля банка в і-ом периоде;

n – количество периодов наблюдения, i = 1, n.

Подставив в полученное уравнение ожидаемый уровень просроченной задолженности можно определить прогнозное значение рискованности кредитного портфеля банка. Представленная регрессионная модель прогнозирования кредитного портфельного риска банка строится на прогнозе изменения объема просроченной ссудной задолженности.

Статьи по теме:

Инкассовые операции банка
В соответствии с законодательством (см. далее) и Положением Банка России от 03.IO.2002 г. N° 2-П «О безнапичных расчетах в РФ»/2/ приняты следующие формы безналичных расчетов (платежей): а) расчеты (платежи) платежными поручениями; б) расчеты (платежи) по аккредитивам; в) расчеты (платежи) чеками; ...

Теоретические основы ипотечного кредитования
Термин "ипотека" впервые появился в Греции в начале VI в. до н.э (его ввел архонт Солон) и был связан с обеспечением ответственности должника перед кредитором определенными земельными владениями (первоначально в Афинах залоговым обеспечением служила личность должника, которому в случае н ...

Анализ развития ипотечного кредитования в Пермской области
Ипотечный рынок в Перми начал формироваться в конце 2003 года. Первопроходцем стал Камабанк. В 2004 году банков-кредиторов было уже четыре, в 2005 году их количество увеличилось до девяти. В 2006 году с ипотекой уже работали 22 банка. По данным Камабанка, около 50% пермяков, которые в 2005 году п ...