где ΔДпр - прогнозируемое изменение доли просроченной задолженности;
ΔСнст - изменение объемов нестандартных кредитов;
Δ Сст - изменение объемов стандартных кредитов.
Данная формула позволяет определить, насколько изменится показатель Дпр при заданных изменениях показателей Сст и Снст.
Если полученное значение показателей ΔДпр умножить на запланированный объем кредитных ресурсов банка, то получим прогнозную величину объема просроченной задолженности банка.
Чтобы определить зависимость изменения уровня совокупного кредитного риска от объема просроченной задолженность в кредитном портфеле банка необходимо построить функцию регрессии. Поскольку уровень просроченной кредитной задолженности непосредственно увеличивает кредитный портфельный риск банка и уровень просроченной задолженности практически не изменяется во времени, воспользуемся уравнением линейной регрессии.
Линейная регрессия является инструментом статистического анализа, используемого для предсказания будущих значений по имеющимся данным. Данный метод предполагает построение линии тренда, которая показывает равновесное значение объема просроченной задолженности банка. Формула линейной регрессии имеет следующий вид:
,
где: у – уровень риска кредитного портфеля банка;
а – постоянный коэффициент регрессии;
b – переменный коэффициент регрессии;
х – доля просроченной задолженности.
Для определения параметров регрессии (коэффициентов регрессии) а и b можно использовать метод наименьших квадратов. Для этого следует решить следующую систему уравнений:
Из данных уравнений можно вывести, что
где: хi – уровень просроченной задолженности в і-ом периоде;
уi – уровень риска кредитного портфеля банка в і-ом периоде;
n – количество периодов наблюдения, i = 1, n.
Подставив в полученное уравнение ожидаемый уровень просроченной задолженности можно определить прогнозное значение рискованности кредитного портфеля банка. Представленная регрессионная модель прогнозирования кредитного портфельного риска банка строится на прогнозе изменения объема просроченной ссудной задолженности.
Статьи по теме:
Влияние
государственного регулирования страхования автогражданской ответственности на
деятельность страховых компаний
В результате влияния объективных факторов и государственного регулирования в российской практике и Челябинской области снижается число региональных страховых организаций, укрепляются позиции общероссийских компаний, имеющих филиалы в различных регионах, которые, как правило, направляют финансовые ...
Виды валютных операций
Валютные операции банков классифицируются по следующим критериям:
1. По срокам исполнения различают:
А. Текущие валютные операции
· переводы иностранной валюты при расчетах по экспорту/импорту товаров, работ и услуг;
· расчеты, связанные с кредитованием экспортно-импортных операций на срок не ...
Осуществление расчетных операций с использованием платежных
карт
Банковская пластиковая карточка - универсальный платежный инструмент, являющийся ключом доступа к управлению банковским счетом и позволяющий своему владельцу оплачивать товары и услуги в различных торговых и сервисных предприятиях, принимающих карточки, получать наличные деньги, а также пользовать ...