Совершенствование управления кредитным риском в банке

Информация » Анализ управления кредитными рисками и пути совершенствования » Совершенствование управления кредитным риском в банке

где ΔДпр - прогнозируемое изменение доли просроченной задолженности;

ΔСнст - изменение объемов нестандартных кредитов;

Δ Сст - изменение объемов стандартных кредитов.

Данная формула позволяет определить, насколько изменится показатель Дпр при заданных изменениях показателей Сст и Снст.

Если полученное значение показателей ΔДпр умножить на запланированный объем кредитных ресурсов банка, то получим прогнозную величину объема просроченной задолженности банка.

Чтобы определить зависимость изменения уровня совокупного кредитного риска от объема просроченной задолженность в кредитном портфеле банка необходимо построить функцию регрессии. Поскольку уровень просроченной кредитной задолженности непосредственно увеличивает кредитный портфельный риск банка и уровень просроченной задолженности практически не изменяется во времени, воспользуемся уравнением линейной регрессии.

Линейная регрессия является инструментом статистического анализа, используемого для предсказания будущих значений по имеющимся данным. Данный метод предполагает построение линии тренда, которая показывает равновесное значение объема просроченной задолженности банка. Формула линейной регрессии имеет следующий вид:

,

где: у – уровень риска кредитного портфеля банка;

а – постоянный коэффициент регрессии;

b – переменный коэффициент регрессии;

х – доля просроченной задолженности.

Для определения параметров регрессии (коэффициентов регрессии) а и b можно использовать метод наименьших квадратов. Для этого следует решить следующую систему уравнений:

Из данных уравнений можно вывести, что

где: хi – уровень просроченной задолженности в і-ом периоде;

уi – уровень риска кредитного портфеля банка в і-ом периоде;

n – количество периодов наблюдения, i = 1, n.

Подставив в полученное уравнение ожидаемый уровень просроченной задолженности можно определить прогнозное значение рискованности кредитного портфеля банка. Представленная регрессионная модель прогнозирования кредитного портфельного риска банка строится на прогнозе изменения объема просроченной ссудной задолженности.

Статьи по теме:

Развитие форм и видов кредитной деятельности
Кредитную систему обычно рассматривают как совокупность кредитно-расчетных отношений, форм и методов кредитования и как совокупность кредитных организаций (финансово - кредитных институтов). Кредитные отношения связаны с движением ссудного капитала и включают различные формы кредита. Кредитная с ...

Стратегия развития банка
Стратегическая цель АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО - выйти на качественно новый уровень обслуживания клиентов, сохранить позиции современного первоклассного конкурентоспособного банка. Это предполагает создание системы, устойчивой к возможным экономическим потрясениям в России и за рубежо ...

Описание бизнес – процесса «Консультация физических лиц по кредитному продукту»
Для дальнейшего подробного анализа и разработки мероприятий по реинжинирингу бизнес- процессов, был выбран отдел клиентского обслуживания и прямых продаж. Данный выбор обуславливается тем, что процессы, выполняемые данным отделом являются основными бизнес – процессами, и от результата и качества и ...