Совершенствование управления кредитным риском в банке

Информация » Анализ управления кредитными рисками и пути совершенствования » Совершенствование управления кредитным риском в банке

где Сст - стандартные кредиты, погашаемые вовремя и полностью, либо кредиты, срок платежа по которым еще не наступил;

Снст - нестандартные кредиты (просроченные), т.е. кредиты, не погашенные заемщиком в установленные кредитным договором сроки;

Собщ - кредитные вложения (всего), предоставленные заемщикам, т.е. сумма стандартных и просроченных кредитов (Собщ = Сст + Снст).

Значение показателя Дпр зависит от объема и структуры кредитного портфеля банка, определяемые рядом факторов, основные из которых являются: показатель изменения качества обслуживания долга и средний уровень платежеспособности заемщиков банка.

Показатель изменения заемщиками качества обслуживания долга целесообразно будет определить следующим образом:

где DС - долги по кредитам;

Vкп - объем кредитного портфеля банка;

UPC - неоплаченные проценты по кредитам;

АPC - начисленные проценты по кредитам.

Данный показатель характеризует средний процент неоплаченных кредитов и процентов по ним. Увеличение этого коэффициента свидетельствует об изменении структуры кредитного портфеля в худшую сторону, что в свою очередь обуславливает снижение качества кредитного портфеля банка и увеличивает уровень совокупного кредитного риска. Поскольку снижение качества обслуживания долга предполагает снижение класса заемщика, то у банка возрастает вероятность возникновения дополнительных потерь по кредитным операциям. Значение показателя должно стремиться к 0.

Показатель, изменения доли просроченной задолженности в кредитном портфеле является средний уровень платежеспособности заемщиков, для расчета которого можно воспользоваться следующей формулой:

,

где САрr - сумма кредита, по которой заемщик увеличил свой кредитный рейтинг;

САcr - сумма кредита, по которой заемщик уменьшил свой кредитный рейтинг.

Чем выше средний уровень кредитоспособности, тем больше вероятность своевременного и полного расчета заемщика с банком, т.е. максимальное значение данного показателя будет составлять 100%. Высокое значение данного показателя свидетельствует также о неэффективной системе оценки кредитоспособности заемщика. Следовательно, данные факторы могут оказать долгосрочное определяющее влияние на формирование средней величины уровня просроченной ссудной задолженности, а также рискованности и качества кредитного портфеля, понижая или повышая их.

С целью определения закона изменения доли просроченной задолженности в кредитном портфеле банка также воспользуемся уравнением полного дифференциала. Представим прогнозное изменение величины (ΔДпр), если изменяются параметры (Снст) и (Сст):

Статьи по теме:

Предмет и субъекты договора личного страхования
Предметом договора личного страхования, так же, как и договора имущественного страхования, является денежное (страховое) обязательство Лицо, интерес которого страхуется, должно быть названо в договоре. Договор личного страхования заключается только в пользу застрахованного лица или с его письменн ...

Финансовые инструменты валютного рынка
Валютный рынок обладает достаточно большим арсеналом финансовых инструментов. Даже при монометаллизме, когда золото служило окончательным средством погашения, пользовались международными платежами в результате появления и развития крупных средств. Само золото и установленный на его основе золотой ...

Свечные модели разворота: Молот и Повешенный
финансовый биржевой торговля курс цена Начнем рассматривать простые разворотные модели. Молот и Повешенный – одна и та же свеча, удовлетворяющая следующим требованиям: 1. Тело свечи (разница между уровнями открытия и закрытия) расположено в верхней части ценового диапазона; 2. Нижняя тень мини ...