Методики оценки кредитоспособности заемщика в коммерческих банках России

Информация » Кредитование населения на потребительские цели на примере коммерческих банков города Новосибирска » Методики оценки кредитоспособности заемщика в коммерческих банках России

Для построения модели сначала производится выборка клиентов банка, о которых уже известно, как они обслуживали и возвращали взятые кредиты (иногда такая выборка называется «обучающей»). Выборка может варьироваться от нескольких тысяч до сотни тысяч клиентов, она подразделяется на две группы: «хорошие» и «плохие» риски. Это оправдано в том смысле, что банк при принятии решения о кредитовании на первом этапе выбирает из двух вариантов: давать кредит или не давать. «Хороший»/«плохой» – это именно те термины, которые используются кредитными аналитиками.

Различные скоринговые модели отличаются друг от друга числом показателей, применяемых в качестве факторов определения общего рейтинга заемщика, различными подходами к ранжированию оценке этих факторов. Состав показателей (факторов) может быть универсальным для разных стран и банков, это зависит от особенностей заемщиков – физических лиц и от намерений конкретного банка-кредитора. Различны также и используемые модели, как по глубине, так и по сложности. Некоторые банки, например, учитывают, что те заемщики, которые подвержены высокому риску, должны платить за кредит больше, чем более надежные заемщики.

Но в любом случае скоринговая модель, по сути, представляет собой классификационную задачу, где исходя из имеющейся информации, необходимо получить функцию, наиболее точно разделяющую выборку клиентов на «плохих» и «хороших». Для решения подобных задач в последнее время стали использовать технологии интеллектуального анализа данных Data Mining (деревья решений). Сущность этого метода описана, например, в статье В.О. Ли «Об оценке кредитоспособности заемщика».

В экономически развитых странах накоплен большой положительный опыт использования скоринга. Среди преимуществ скоринговых систем западные банкиры указывают в первую очередь снижение уровня невозврата кредита. Отмечается также быстрота и беспристрастность в принятии решений, возможность эффективного управления единым портфелем, отсутствие необходимости длительного обучения персонала.

Во многих российских банках скоринг в том или ином виде уже внедрен. Но поскольку ни одна скоринговая система не является универсальной и должна учитывать особенности, присущие данному банку, его клиентуре, то наиболее актуальной в настоящее время является проблема перенастройки скориговых моделей при изменении кредитной политики банка. По мнению экспертов настройка параметров скоринга в российских условиях должна обновляться не реже одного раза в полгода.

На начальном этапе внедрения скоринга, когда необходимые информационные технологии были недостаточно развиты или недоступны, а массовые исторические данные по возвратам кредитов отсутствовали, российские банки вынуждены были заказывать разработку скоринговых систем зарубежным фирмам, специализирующимся на подобных услугах. И до сих пор большинство крупных российских банков предпочитают использовать хорошо апробированные международным банковским сообществом скоринговые системы, адаптируя их к российской действительности. Однако западные скоринговые системы слабо учитывают специфику российского рынка розничного кредитования, кроме того, услуги по их внедрению достаточно дорогие, а потребность в периодическом пересчете скоринговых моделей в соответствии с изменяющимися условиями розничного кредитования дополнительно увеличивает затраты банков. Поэтому в настоящее время некоторые российские банки уже самостоятельно разрабатывают системы кредитного скоринга, используя новейшие научные достижения в области прикладной математики. Достоинство российских скоринговых систем в том, что скоринговые модели основаны на актуальных данных и могут быстро перенастраиваться при изменении кредитной политики банка. Способность скоринговой системы адаптироваться в связи с развитием бизнеса, оперировать значительными массивами данных и поддерживать работу в разных регионах, особенно важна именно для российских банков, работающих на быстро растущих рынках розничного кредитования и стремящихся к региональной экспансии.

Статьи по теме:

Понятиe и функции коммeрчecкого банка
Банки являютcя оcобым типом финанcовых поcрeдников, пeрeраcпрeдeляющих капиталы мeжду их поcтавщиками и потрeбитeлями. Они характeризуютcя cлeдующими cущecтвeнными признаками. Во-пeрвых, как и вcякиe финанcовыe поcрeдники, они оcущecтвляют двойной обмeн долговыми обязатeльcтвами; банки выпуcкают ...

Договора непропорционального перестрахования
В отличии от пропорционального перестрахования, где главным является долевое распределение ответственности по рискам (доля страховой суммы, премии, убытка), непропорциональное перестрахование базируется на разделении ответственности Сторон по убытку. В нем отсутствует прямая зависимость структуры ...

Показатели рентабельности
Анализируя рентабельность (прибыльность), необходимо рассчитать рентабельность страховой организации, рентабельность капитала. Рентабельность страховой организации – отношение годовой суммы прибыли к годовой сумме платежей. Проанализируем основные коэффициенты, характеризующие рентабельность стр ...