Рейтинговые модели тарификации

Информация » Исследование эффективности и динамики развития системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в РФ » Рейтинговые модели тарификации

Страница 3

Анализ результатов моделирования показывает, что в указанный период страховая брутто-премия практически не изменяется, несмотря на заложенный в сценарии годовой рост числа проданных полисов на уровне 6%. Это связано с тем, что система бонус-малус «работает» на понижение премии, которое нивелирует рост рынка.

Более чем 2-кратный рост страховых выплат обусловлен инфляционными процессами и ожидаемым ростом частоты наступления страховых случаев с 4,97% в 2006 году до 6,08% в 2009 году. Указанные процессы приводят к почти 2-кратному росту коэффициента убыточности с 67,30% в 2006 году до 125,92% в 2009 году. Следует отметить, коэффициент убыточности превышает критическое значение (77%) уже в 2007 году, что приводит к превышению расходов над доходами системы ОСАГО, а следовательно, и к расходованию средств стабилизационного резерва (более подробно рассмотрено далее).

Таким образом, сохранение прежней системы тарификации в конце 2009 года приведет к убытку системы ОСАГО в размере 27,45 млрд рублей, что достигнет почти половины собранной в этом году премии.

Перейдем к обсуждению проблемы исчерпания стабилизационного резерва. На рис. 1 приведены результаты прогноза размера стабилизационного резерва в указанный период. Видно, что стабилизационный резерв подвержен значительным колебаниям: по итогам 2006 года ожидается его почти 2-кратный рост, а в последующие годы сокращение средств стабилизационного резерва будет происходить по зависимости параболического типа. При этом полное исчерпание стабилизационного резерва произойдет в первой половине 2008 года, то есть страховые компании будут работать себе в убыток и резко возрастет вероятность их разорения.

Рисунок 27 – Стабилизационный резерв, млрд. руб

Понятно, что изложенный сценарий развития рынка ОСАГО (сценарий 1) недопустим как с точки зрения страховщика, так и с точки зрения страхователя, поэтому необходимость повышения страхового тарифа очевидна. Требуется определить величину и сроки повышения.

Для ответа на этот вопрос предположим, что новые тарифы вступят в действие с 1 января 2007 года. Повышение страхового тарифа может быть обусловлено различными критериями. Разумным представляется следующий критерий.

В соответствии с действующим законодательством в период до 1 июля 2006 года на рынке ОСАГО формировался резерв выравнивания убытков (РВУ), который по состоянию на 31 декабря 2005 года составил 10,8 млрд рублей, а после 1 июля 2006 года был переведен в стабилизационный резерв. Учитывая то, что РВУ прекратили формировать, что означает признание его объема достаточным, в качестве критерия корректировки страхового тарифа можно использовать условие сохранения в конце 2009 года значения стабилизационного резерва на достигнутом уровне в ценах 2006 года или в номинальном исчислении – 16,13 млрд. рублей.

Проведенные расчеты показывают, что для выполнения указанного критерия базовый страховой тариф, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 г. № 739 необходимо повысить на 47% (сценарий 2). Ожидаемые финансовые результаты развития рынка ОСАГО при таком сценарии приведены в табл. 2, а динамика изменения стабилизационного резерва – на рис. 1.

Таблица 15 – Результаты расчетов по сценарию 2

Показатель

Год прогноза

2006

2007

2008

2009

Итого – доходы

57,11

84,53

85,13

85,72

Итого – расходы

47,54

78,03

79,03

92,14

Финансовый результат

(превышение доходов над расходами или расходов над доходами)

9,57

6,50

6,10

-6,42

Коэффициент состоявшихся убытков, %

67,3

69,05

70,75

85,66

Страницы: 1 2 3 4 5

Статьи по теме:

Аудит образования и использования резервов по активным операциям кредитных организаций.
В целях поддержания стабильности и устойчивости функционирования банковской системы России коммерческие банки обязаны создавать резерв на возможные потери по ссудам. Этот резерв формируется на случай невозврата заемщиком основного долга по кредиту. Нормативным документом, регулирующим порядок обра ...

Структура капитала банка и процентная маржа коммерческого банка
В России наблюдается стремительный рост темпов кредитования. Можно отметить несколько причин подобного роста: во-первых, стабилизация экономического положения и политической жизни в стране постепенно возвращают людям чувство уверенности; во-вторых, отмечается рост благосостояния населения и, как с ...

Кредитные операции и управление кредитным риском банка
В современных условиях все ссуды оформляются в виде денежного кредита, и кредитные отношения являются частью всех денежных отношений. Кредит — это сделка, оформленная кредитным договором, по которой банк или любая кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) з ...

Меню сайта

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.bavari.ru