Оценка актуальности действующей системы тарификации

Информация » Исследование эффективности и динамики развития системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в РФ » Оценка актуальности действующей системы тарификации

Оценка премий, которые страхователь выплачивает страховщику для обеспечения страховой защиты, осуществляется с помощью моделей оценки коэффициентов тарификационной системы. Однако основная масса актуарной литературы фокусирует свое внимание на оценке моделей частоты и объема требований как составляющих объема ущерба. Недостаток этого подхода заключается в том, что. Во-первых, не учитывается корреляция признаков, влияющих на характеристики ущерба, и, во-вторых, не учитывается распределение совокупного ущерба по группам договоров.

Некоторые специалисты предлагают использовать обобщенную линейную модель, но модели этого типа позволяют получить эффективную оценку лишь для распределений экспоненциального семейства.

В рисковом страховании тариф состоит из двух частей: базовая часть тарифа состоит из последовательности критериев риска, которые определяют структуру портфеля. Эти характеристики обычно соответствуют структуре традиционной статистики риска, когда группы формируются в соответствии с основным критерием. Эта структура может быть представлена в виде линейной комбинации фиктивных переменных. Кроме того, премии зависят от системы дополнительных надбавок и скидок, которые обычно отражают более индивидуальные критерии риска, такие как возраст и стаж в автомобильном страховании. Для оценки коэффициентов тарификационной системы ОСАГО предлагается использование обобщенной рейтинговой модели, позволяющей не ограничивать семейства распределений и соответствует традиционно сложившейся структуре страхового тарифа в отраслях рискового страхования.

Для решения поставленной задачи были получены данные по выплатам одной из страховых компаний, содержащие информацию о месте наступления страхового случая, половой принадлежности виновников ДТП, типе ТС (иномарка/отечественная, мощность ТС, грузовой/легковой).

Анализ полученных данных осуществлялся с помощью программных средств Statistica 6.0, а также Microsoft Excel. Для начала был проведен анализ зависимости размера страховой выплаты от каждого фактора в отдельности и при одновременном действии нескольких факторов.

а) Территория использования ТС

Таблица 4 – Коэффициент убыточности по территории использования ТС

Рис.21 – Расчет зависимости средней выплаты от территории использования ТС

Из представленных расчетов видно, что ДТП в городе происходят в 1,7 раза чаще, чем за его пределами. В то же время поправочный коэффициент, установленный государством для Ростова-на-Дону, составляет 1,3 (т.е. заложено превышение в 3 раза)

Статьи по теме:

Классификация инвестиционных проектов
Инвестиционный проект - это совокупность соединенных воедино намерений и практических действий по осуществлению инвестиционных вложений, по обеспечению заданных конкретных финансово-экономических, производственных и социальных результатов. Инвестиционным проектом может осуществляться широкий диап ...

Сравнительная характеристика банковских ставок по потребительскому кредиту
Практически любой уважающий себя магазин спешит предложить своим покупателям приобрести товары в кредит, обещая, что свои стулья Вы получите уже сегодня, а деньги за них заплатите завтра или послезавтра. Таким образом, покупатель попадает в ситуацию «кредитного похмелья»– сегодня все радуются, а н ...

Система управления рисками ипотечного жилищного кредитования
Параметры кредита (его размер, процентную ставку, период кредитования, сумму первоначального взноса и т.д.) во многом определяют финансовые риски, неизбежно возникающие на разных этапах ипотечного кредитования. Ипотечное кредитование отличается от обычного очень большими сроками и объемами, особе ...