Оценка премий, которые страхователь выплачивает страховщику для обеспечения страховой защиты, осуществляется с помощью моделей оценки коэффициентов тарификационной системы. Однако основная масса актуарной литературы фокусирует свое внимание на оценке моделей частоты и объема требований как составляющих объема ущерба. Недостаток этого подхода заключается в том, что. Во-первых, не учитывается корреляция признаков, влияющих на характеристики ущерба, и, во-вторых, не учитывается распределение совокупного ущерба по группам договоров.
Некоторые специалисты предлагают использовать обобщенную линейную модель, но модели этого типа позволяют получить эффективную оценку лишь для распределений экспоненциального семейства.
В рисковом страховании тариф состоит из двух частей: базовая часть тарифа состоит из последовательности критериев риска, которые определяют структуру портфеля. Эти характеристики обычно соответствуют структуре традиционной статистики риска, когда группы формируются в соответствии с основным критерием. Эта структура может быть представлена в виде линейной комбинации фиктивных переменных. Кроме того, премии зависят от системы дополнительных надбавок и скидок, которые обычно отражают более индивидуальные критерии риска, такие как возраст и стаж в автомобильном страховании. Для оценки коэффициентов тарификационной системы ОСАГО предлагается использование обобщенной рейтинговой модели, позволяющей не ограничивать семейства распределений и соответствует традиционно сложившейся структуре страхового тарифа в отраслях рискового страхования.
Для решения поставленной задачи были получены данные по выплатам одной из страховых компаний, содержащие информацию о месте наступления страхового случая, половой принадлежности виновников ДТП, типе ТС (иномарка/отечественная, мощность ТС, грузовой/легковой).
Анализ полученных данных осуществлялся с помощью программных средств Statistica 6.0, а также Microsoft Excel. Для начала был проведен анализ зависимости размера страховой выплаты от каждого фактора в отдельности и при одновременном действии нескольких факторов.
а) Территория использования ТС
Таблица 4 – Коэффициент убыточности по территории использования ТС
Территория использования ТС |
Выплаты, млн. руб. |
КУ, % |
0,5 |
6 850 238 |
94,1 |
0,8 |
188 225 |
63,2 |
1 |
13 391 961 |
63,8 |
1,3 |
26 163 230 |
97,7 |
1,6 |
54 414 |
219,5 |
Москва |
287 524 |
51,2 |
Рис.21 – Расчет зависимости средней выплаты от территории использования ТС
Из представленных расчетов видно, что ДТП в городе происходят в 1,7 раза чаще, чем за его пределами. В то же время поправочный коэффициент, установленный государством для Ростова-на-Дону, составляет 1,3 (т.е. заложено превышение в 3 раза)
Статьи по теме:
Организация кредитной политики в современных коммерческих банках
Кредитоспособность клиента коммерческого банка – это способность полностью и в срок рассчитываться по своим долговым обязательствам. Цели и задачи анализа проводимой кредитной политики – это в первую очередь перечень предлагаемых кредитных продуктов, которые наиболее конкурентоспособные на банковс ...
Вынесение
кредитного проекта на рассмотрение кредитного комитета банка
По результатам анализа кредитного проекта, проведенного службой безопасности, юридической и залоговой службами, каждая служба составляет заключение, которое должно быть подписано исполнителем и руководителем соответствующей службы.
Обобщенные результаты анализа, проведенного кредитным подразделен ...
Специфика анализа финансовой устойчивости страховой деятельности
Страхование представляет собой особую сферу перераспределительных отношений по поводу формирования и использования целевых фондов денежных средств для защиты имущественных интересов физических и юридических лиц и возмещения им материального ущерба при наступлении неблагоприятных явлений и событий. ...