Виды кредитных рисков и особенности управления ими

Информация » Кредитный риск: методы оценки и регулирования » Виды кредитных рисков и особенности управления ими

Кредитный риск, или риск невозврата долга, в одинаковой степени относится как к банкам, так и к их клиентам и может быть разделен на:

- промышленный (связанный с вероятностью спада производства или спроса на продукцию определенной отрасли);

- риск урегулирования и поставок (обусловленный невыполнением по каким-то причинам договорных отношений);

- риск, связанный с трансформацией видов ресурсов (чаще всего по сроку);

- риск форс - мажорных обстоятельств.

Степень кредитного риска зависит от таких факторов, как:

- степень концентрации кредитной деятельности банка в какой - либо сфере (отрасли), чувствительной к изменениям в экономике, т.е. имеющей эластичный спрос на свою продукцию, что выражается степенью концентрации клиентов банка в определенных отраслях или географических зонах, особенно подверженных конъюнктурным изменениям;

- удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные специфические трудности;

- концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах;

- внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов, формированию портфеля ценных бумаг;

- удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов;

- введение в практику слишком большого количества новых услуг в течение короткого периода (тогда банк чаще подвергается, по теории маркетинга, наличию отрицательного или нулевого потенциального спроса);

- принятие в качестве залога ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию.

Риск кредитования заемщиков зависит от вида предоставляемого кредита [47, c. 52].

Уровень и вид внутренних рисков, с которыми сталкиваются различные виды коммерческих банков, в основном зависят от специфики их деятельности.

В специализированных коммерческих банках, например инновационных, преобладают риски, связанные с кредитованием новых технологий. Согласно результатам выборочного статистического анализа самый большой риск представляет ввод в эксплуатацию технологической новинки без квалифицированной предварительной оценки ее потенциальной эффективности.

Вместе с тем многие инвестиционные банки имеют, например, более низкий уровень портфельных рисков, так как они имеют возможность предлагать своим клиентам разнообразные услуги по управлению кредитными портфелями ценных бумаг.

С целью снижения уровня таких рисков не только сами банки, но и их благожелательные и искомые контактные аудитории должны проводить активную маркетинговую деятельность по выявлению реальной и потенциальной емкости рынка, реального и потенциального спроса на конкретную банковскую услугу.

В отраслевых банках самое главное значение для уровня рисков имеют вид и специфика конкретной отрасли (старой или новой, перспективной, стратегической и пр.).

Деятельность универсальных банков подвержена рискам обоих типов, а также их сочетаниям.

Таким образом, проведенный анализ позволяет сформулировать основные направления исследования проблемы оценки риска в банковской сфере, которые в общем случае включают:

- определение источников (факторов) неопределенности;

- разработку механизмов выявления степени достоверности возможных (предполагаемых) результатов действия;

построение оценочных критериев, на основании которых будут приниматься решения, и процедур контроля их уровня.

Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации кредитных рисков, являются [19, С. 84]:

• тип, или вид, коммерческого банка;

• сфера возникновения и влияния банковского риска;

• состав клиентов банка;

• метод расчета риска;

• степень банковского риска;

• распределение риска во времени;

• характер учета риска;

• возможность управления банковскими рисками;

• средства управления рисками.

Рассмотрим подробно особенности классификации банковских рисков в зависимости от состояния каждого из перечисленных элементов.

Статьи по теме:

Анализ управления банковскими рисками в ОАО "БАНК24.РУ"
Банк работает на рынке финансовых услуг Московской области с 19 ноября 2002 г. За это время Банк зарекомендовал себя как устойчивое и надежное финансово-кредитное учреждение. Имя служит точным отражением конкурентных преимуществ банка. "24" в названии отражает время обслуживания клиенто ...

Основные инструменты валютного регулирования
Валютное регулирование реализуется посредством инструментов валютного регулирования [Прил. А]. Инструменты валютного регулирования - это те рычаги, посредством которых государство регулирует валютные отношения. Инструменты валютного регулирования можно разделить на две большие группы: администра ...

Сравнительный подход и его методы
Данный подход к оценке базируется на информации о недавних рыночных сделках либо объектах, выставленных на продажу. В его основу положен принцип замещения, который гласит, что рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем обойдется приобретение другой собственности, о ...