Виды кредитных рисков и особенности управления ими

Информация » Кредитный риск: методы оценки и регулирования » Виды кредитных рисков и особенности управления ими

Кредитный риск, или риск невозврата долга, в одинаковой степени относится как к банкам, так и к их клиентам и может быть разделен на:

- промышленный (связанный с вероятностью спада производства или спроса на продукцию определенной отрасли);

- риск урегулирования и поставок (обусловленный невыполнением по каким-то причинам договорных отношений);

- риск, связанный с трансформацией видов ресурсов (чаще всего по сроку);

- риск форс - мажорных обстоятельств.

Степень кредитного риска зависит от таких факторов, как:

- степень концентрации кредитной деятельности банка в какой - либо сфере (отрасли), чувствительной к изменениям в экономике, т.е. имеющей эластичный спрос на свою продукцию, что выражается степенью концентрации клиентов банка в определенных отраслях или географических зонах, особенно подверженных конъюнктурным изменениям;

- удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные специфические трудности;

- концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах;

- внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов, формированию портфеля ценных бумаг;

- удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов;

- введение в практику слишком большого количества новых услуг в течение короткого периода (тогда банк чаще подвергается, по теории маркетинга, наличию отрицательного или нулевого потенциального спроса);

- принятие в качестве залога ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию.

Риск кредитования заемщиков зависит от вида предоставляемого кредита [47, c. 52].

Уровень и вид внутренних рисков, с которыми сталкиваются различные виды коммерческих банков, в основном зависят от специфики их деятельности.

В специализированных коммерческих банках, например инновационных, преобладают риски, связанные с кредитованием новых технологий. Согласно результатам выборочного статистического анализа самый большой риск представляет ввод в эксплуатацию технологической новинки без квалифицированной предварительной оценки ее потенциальной эффективности.

Вместе с тем многие инвестиционные банки имеют, например, более низкий уровень портфельных рисков, так как они имеют возможность предлагать своим клиентам разнообразные услуги по управлению кредитными портфелями ценных бумаг.

С целью снижения уровня таких рисков не только сами банки, но и их благожелательные и искомые контактные аудитории должны проводить активную маркетинговую деятельность по выявлению реальной и потенциальной емкости рынка, реального и потенциального спроса на конкретную банковскую услугу.

В отраслевых банках самое главное значение для уровня рисков имеют вид и специфика конкретной отрасли (старой или новой, перспективной, стратегической и пр.).

Деятельность универсальных банков подвержена рискам обоих типов, а также их сочетаниям.

Таким образом, проведенный анализ позволяет сформулировать основные направления исследования проблемы оценки риска в банковской сфере, которые в общем случае включают:

- определение источников (факторов) неопределенности;

- разработку механизмов выявления степени достоверности возможных (предполагаемых) результатов действия;

построение оценочных критериев, на основании которых будут приниматься решения, и процедур контроля их уровня.

Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации кредитных рисков, являются [19, С. 84]:

• тип, или вид, коммерческого банка;

• сфера возникновения и влияния банковского риска;

• состав клиентов банка;

• метод расчета риска;

• степень банковского риска;

• распределение риска во времени;

• характер учета риска;

• возможность управления банковскими рисками;

• средства управления рисками.

Рассмотрим подробно особенности классификации банковских рисков в зависимости от состояния каждого из перечисленных элементов.

Статьи по теме:

Виды потребительских кредитов, предоставляемых коммерческими банками России
Потребительский характер ссуд определяется целью (объектом кредитования) предоставления ссуды. Целью потребительского кредитования может быть выдача коммерческими банками средств на приобретение товаров длительного пользования, ипотечные ссуды, ссуды на неотложные нужды и пр. [2, с. 470]. Виды по ...

Зарубежный опыт применения страхования автогражданской ответственности
В зарубежной практике накоплен значительный опыт страхования автогражданской ответственности. В большинстве стран весь практический опыт развития данного вида страхования именно как обязательного подтвердил свою наибольшую эффективность в обеспечении имущественных интересов потерпевших в дорожно-т ...

Особенности становления и развития кредитно - банковской системы в РФ
История кредитно - банковской системы прошла несколько этапов формирования. Структура кредитной системы РФ приближена к модели кредитной системы промышленно развитых стран. Но дело в том, что наиболее слабым звеном новой кредитной системы является третий ярус. Он представлен в основном страховыми ...