Виды кредитных рисков и особенности управления ими

Информация » Кредитный риск: методы оценки и регулирования » Виды кредитных рисков и особенности управления ими

Важнейшими элементами систем управления рисками являются:

- четкие и документированные принципы, правила и директивы по вопросам торговой политики банка, управления рисками, организации трудового процесса и используемой терминологии;

- создание специальных групп управления рисками, не зависимых от коммерческих подразделений банка; руководитель подразделения, ведающего рыночными рисками, отчитывается перед исполнительным директором банка ("Chief Executive Officer"), руководитель подразделения кредитных рисков - перед директором по кредитам ("Chief Credit Officer"), т.е. перед членами высшего руководства банка;

- установление лимитов рыночных и кредитных рисков и контроль за их соблюдением, а также агрегирование (объединение) рисков по отдельным банковским продуктам, контрагентам и регионам;

- определение периодичности информирования руководства банка о рисках. Как правило, такая информация представляется ежедневно, особенно по рыночным рискам;

- для всех типов рисков создаются специальные немногочисленные группы по управлению, не зависимые от коммерческих подразделений банка;

- все элементы системы контроля и управления рисками регулярно проверяются аудиторами, не зависящими от коммерческих служб банка [31, c. 56].

По возможностям управления риски бывают открытыми и закрытыми. Открытые риски не подлежат регулированию, закрытые регулируются. По некоторым операциям вводятся специальные ограничения по рискам. Например, одним из преобразований к инвалютным счетам является обязательно закрытая позиция в валюте на конец каждого рабочего дня, т.е. пересчет обесценивающейся валюты в валюту, курс которой повышается.

Строго говоря, при всесторонней оценке риска следовало бы устанавливать для каждого абсолютного или относительного значения величины возможных потерь соответствующую вероятность возникновения такой величины. При этом исходной стадией оценки должно стать построение кривой (таблицы) вероятностей получения определенного уровня прибыли (убытка). Но применительно к деятельности коммерческих банков это чаще всего чрезвычайно сложная задача. Поэтому на практике ограничиваются упрощенными подходами, оценивая риск по одному или нескольким показателям, представляющим обобщенные характеристики, наиболее важные для вывода о приемлемости риска [20, С. 63].

В условиях финансового кризиса весьма актуальной выглядит проблема эффективного, профессионального управления банковскими рисками, оперативного учета факторов риска.

Проблема управления рисками в каждом банке занимает одно из главных мест, поскольку неправильный подход в этом вопросе может не просто привести к большим убыткам, но и к закрытию кредитной организации.

В настоящее время во многих российских банках осуществляется выделение специальных сотрудников и подразделений, функцией которых является организация системы управлении рисками банковской деятельности или риск-менеджмент. В определении стратегии в области риск-менеджмента российские банки руководствуются рекомендациями Центрального банка Российской Федерации и частично рекомендациями Базельского комитета.

Целью управления рисками является сокращение финансовых потерь банка и, соответственно, повышение рентабельности, обеспечение надлежащего уровня надежности банка [25, С. 33].

С помощью пассивных операций банк регулирует свои ресурсы для осуществления активных банковских операций. Основной пассивной операцией банка является привлечение вкладов и депозитов. Риски пассивных операций связаны с возможными затруднениями в обеспечении активных операций ресурсами. Чаще всего этот риск связан с эффективностью деятельности определенного вкладчика. Для предупреждения риска по формированию депозитов банкам следует соблюдать оптимальное соотношение между пассивными и активными депозитными операциями.

Управление рисками по активным операциям предполагает управление кредитным, валютным, процентным рисками, риском ликвидности и некоторыми другими.

Статьи по теме:

Основные инструменты валютного регулирования
Валютное регулирование реализуется посредством инструментов валютного регулирования [Прил. А]. Инструменты валютного регулирования - это те рычаги, посредством которых государство регулирует валютные отношения. Инструменты валютного регулирования можно разделить на две большие группы: администра ...

Квартальный обзор внутреннего валютного рынка
В III квартале ситуация на внутреннем валютном рынке преимущественно характеризовалась стабильной динамикой курса рубля к основным мировым валютам на фоне сохранившейся благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Наблюдавшаяся в июле-сентябре динамика валютного курса не отличалась высокой волат ...

Кредит на нужды
Кредит на неотложные нужды замечателен в первую очередь тем, что клиент получает на руки наличные средства. Кроме того, как правило, максимальная сумма такого кредита больше, чем товарного кредита, да и проценты ниже. Однако оформление его занимает в среднем от двух до пяти дней. Проанализировав пр ...