Управление кредитным риском как элемент управления кредитными операциями

Информация » Управление кредитными операциями коммерческого банка » Управление кредитным риском как элемент управления кредитными операциями

избежание кредитного риска - означает простой отказ от сделки, связанной с риском.

В рамках каждого "метода" существуют "инструменты", то есть конкретные средства, которые применяются в целях непосредственного воздействия на кредитный риск.

Основные инструменты регулирования кредитного риска:

лимитирование - это установление лимита, то есть предельной суммы кредитования; применяется банками для снижения возможного ущерба при реализации кредитного риска;

диверсификация - это распределение кредитного риска в зависимости от отраслевой принадлежности заемщиков, уровня их кредитоспособности и так далее;

приобретение дополнительной информации (более полная информация позволяет сделать точный прогноз и снизить риск, что делает информацию товаром, причем очень ценным);

самострахование - представляет собой создание денежных страховых фондов непосредственно на балансе банка; основная задача самострахования заключается в оперативном преодолении временных затруднений деятельности;

страхование - защита имущественных интересов хозяйствующих субъектов и граждан при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов;

хеджирование - открытие компенсирующей позиции (или заключение уравновешивающей сделки), предполагает полное исключение получения прибыли или убытка по компенсируемой позиции, другими словами, это страхование кредитного риска с помощью производных финансовых инструментов, которые позволяют отделить кредитный риск, а следовательно и управление им, от самого актива.

Кредитный риск в этом случае передается другому субъекту за определенную плату, то есть становится объектом торговли.

Хеджирование кредитного риска осуществляется путем проведения забалансовых операций с производными финансовыми инструментами - опционами и свопами;

секьюритизация: процесс трансформации кредитных активов в ценные бумаги;

передача части риска другим участникам сделки: синдицированное кредитование, при котором в качестве кредитора участвуют два или более банков;

получение гарантий/поручительств;

другие методы.

Управление кредитным риском - одна из важных областей современного управления, связанная со специфической деятельностью банковских менеджеров в условиях неопределенности, сложного выбора альтернативных вариантов управленческих решений, постоянно изменяющейся во времени социально-экономической и политической обстановки, которые отличаются крайней непредсказуемостью.

В этих условиях экономический субъект, который не в состоянии принимать рискованные решения, обрекает себя на застой, потерю конкурентоспособности и, в конечном счете, потерю бизнеса.

Управление кредитным риском является одним из важнейших элементов управления кредитными операциями, но для проведения анализа управления кредитными операциями, необходимо рассмотреть особенности управления кредитными операциями.

Статьи по теме:

Динамика кредитно-денежных показателей российской экономики в период 2008-2009 годов
В процессе формирования рыночной экономики постепенно происходила трансформация целей денежно-кредитной политики. Если в начале пути реформ преобладали монетаристские взгляды и основной целью денежно-кредитной политики был определен последовательный прирост денежной массы, то с 2002 года фокус цел ...

Пожар 12 августа 1953г.
В результате пожара 12 августа 1953 г. был полностью уничтожен завод по производству автоматических трансмиссий корпорации General Motors. В текущих ценах величина материального убытка превысила 300 млн дол. США. Завод представлял собой типовую индустриальную конструкцию высотой около 6 м и площад ...

Иностранный опыт социального страхования
В Германии юридические основы государственного регулирования и контроля за деятельностью страховых организаций определены в законе о страховом надзоре, который был принят в 1901 г., а последние изменения в закон были внесены в 1991 г. Закон об учреждении федерального ведомства по надзору за страхо ...