Управление кредитным риском как элемент управления кредитными операциями

Информация » Управление кредитными операциями коммерческого банка » Управление кредитным риском как элемент управления кредитными операциями

В связи с тем, что в существующей экономической литературе организационно-процедурные вопросы построения системы управления кредитным риском, ее задач, элементов, функций, а также вопросы управления кредитным риском на подготовительном этапе изучены и рассмотрены достаточно широко, хотелось бы более подробно остановиться на исследовании методов и инструментов, используемых в процессе управления кредитным риском на основном этапе управления.

Кредитный риск поддается значительному воздействию за счет квалифицированной и эффективной работы в области управления. Современная литература характеризуется достаточно пестрыми представлениями о классификации методов и инструментов управления кредитным риском. Сказывается то, что терминология в сфере риск-менеджмента еще не устоялась в полной мере. Это связано с разнообразием способов воздействия на кредитный риск, которые необходимо объединить в рамках общего подхода. При определении указанных способов пользуются различными терминалами, такими как: "способ", "метод", "инструмент", "возможность", "средство", "прием", а также происходит подмена одного понятия другим.

Рассмотрим некоторые существующие подходы к пониманию проблемы процесса управления кредитным риском.

В книге "Банковская система России: настольная книга банкира"/ Л.И. Абалкин предлагает два способа регулирования рисков:

предупреждение и минимизация, к которым относят: гарантии и поручительства; залог; страхование кредитов и депозитов; выяснение кредитоспособности и платежеспособности заемщика; дисконтирование ссуд; уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику; прочие.

возмещение, к которому относят: создание банками общих и специальных резервных фондов; списание соответствующих сумм на убытки; прекращение начисления процентов по ссуде и прочие.

Отдельные авторы, рассматривая основные механизмы и инструменты управления, говорят о существовании "механизмов снижения рисков, которые сводятся к четырем основным: страхование или резервирование; хеджирование; диверсификация; избежание или минимизация" рисков. [27]

Профессор И.В. Ларионова к общим методам управления рисками относит: диверсификацию, минимизацию рисков на основе установления лимитов, страхование и хеджирование на основе производных инструментов. [27]

И.Т. Балабанов рассматривает две категории методов уменьшения риска:

методы минимизации потерь: уклонение от риска; предотвращение убытков; минимизация потерь; диверсификация;

методы возмещения потерь: принятие риска, в его рамках самострахование; распределение риска (между участниками проекта); поиск информации; передача риска, в его рамках хеджирование и страхование. [27]

На мой взгляд, риск-менеджмент имеет определенные возможности воздействия на кредитный риск. Они состоят из "методов" и "инструментов" управления кредитным риском.

При этом под методом понимается способ практического осуществления чего-нибудь, прием, система приемов в какой-либо области деятельности, а под инструментом - средство, орудие, применяемое для достижения чего-либо.

Описанная позиция отражена в Приложении 2. Методами, то есть системами приемов управления кредитным риском являются:

снижение степени риска, то есть уменьшение:

возможного ущерба (объема потерь);

вероятности возникновения:

сохранение кредитного риска - риск остается на ответственность самого кредитора;

передача риска - означает, что кредитор передает ответственность за риск или его часть кому-то другому, например, страховой компании или партнерам по сделке;

Статьи по теме:

Анализ финансовых показателей
Чистая прибыль Группы ВТБ за девять месяцев 2012 года составила 60,2 млрд руб. против 72,6 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Такое падение обусловлено динамикой административных расходов, показавших рост на 49% год к году. Однако, Банк ВТБ показал рекордную чистую прибыль в 3 квартале ...

Порядок организации системы предоставления кредитов физическим лицам Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
Акционерный коммерческий банк «Дальвнешторгбанк» был переименован в ОАО КБ «Восточный» согласно утвержденному изменению к Уставу банка № 13 от 13.09.2006г. (см. Приложение №8). Однако перечень операций, утвержденных п. 3 Устава (см. Приложение №8) банка неизменен по настоящее время, приоритетным н ...

Анализ активов ОАО «Банк Каспийский»
ОАО «Банк «Каспийский» не новичок на финансовом рынке Казахстана. Он входит в число 47 банков функционирующих на территории Казахстана. КФ ОАО «Банк «Каспийский» образован в результате добровольного слияния ЗАО «Банк «Каспийский» и ОАО «Каздорбанк». 12.12.1997года Национальный Банк Республики Каза ...