Управление кредитным риском как элемент управления кредитными операциями

Информация » Управление кредитными операциями коммерческого банка » Управление кредитным риском как элемент управления кредитными операциями

В связи с тем, что в существующей экономической литературе организационно-процедурные вопросы построения системы управления кредитным риском, ее задач, элементов, функций, а также вопросы управления кредитным риском на подготовительном этапе изучены и рассмотрены достаточно широко, хотелось бы более подробно остановиться на исследовании методов и инструментов, используемых в процессе управления кредитным риском на основном этапе управления.

Кредитный риск поддается значительному воздействию за счет квалифицированной и эффективной работы в области управления. Современная литература характеризуется достаточно пестрыми представлениями о классификации методов и инструментов управления кредитным риском. Сказывается то, что терминология в сфере риск-менеджмента еще не устоялась в полной мере. Это связано с разнообразием способов воздействия на кредитный риск, которые необходимо объединить в рамках общего подхода. При определении указанных способов пользуются различными терминалами, такими как: "способ", "метод", "инструмент", "возможность", "средство", "прием", а также происходит подмена одного понятия другим.

Рассмотрим некоторые существующие подходы к пониманию проблемы процесса управления кредитным риском.

В книге "Банковская система России: настольная книга банкира"/ Л.И. Абалкин предлагает два способа регулирования рисков:

предупреждение и минимизация, к которым относят: гарантии и поручительства; залог; страхование кредитов и депозитов; выяснение кредитоспособности и платежеспособности заемщика; дисконтирование ссуд; уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику; прочие.

возмещение, к которому относят: создание банками общих и специальных резервных фондов; списание соответствующих сумм на убытки; прекращение начисления процентов по ссуде и прочие.

Отдельные авторы, рассматривая основные механизмы и инструменты управления, говорят о существовании "механизмов снижения рисков, которые сводятся к четырем основным: страхование или резервирование; хеджирование; диверсификация; избежание или минимизация" рисков. [27]

Профессор И.В. Ларионова к общим методам управления рисками относит: диверсификацию, минимизацию рисков на основе установления лимитов, страхование и хеджирование на основе производных инструментов. [27]

И.Т. Балабанов рассматривает две категории методов уменьшения риска:

методы минимизации потерь: уклонение от риска; предотвращение убытков; минимизация потерь; диверсификация;

методы возмещения потерь: принятие риска, в его рамках самострахование; распределение риска (между участниками проекта); поиск информации; передача риска, в его рамках хеджирование и страхование. [27]

На мой взгляд, риск-менеджмент имеет определенные возможности воздействия на кредитный риск. Они состоят из "методов" и "инструментов" управления кредитным риском.

При этом под методом понимается способ практического осуществления чего-нибудь, прием, система приемов в какой-либо области деятельности, а под инструментом - средство, орудие, применяемое для достижения чего-либо.

Описанная позиция отражена в Приложении 2. Методами, то есть системами приемов управления кредитным риском являются:

снижение степени риска, то есть уменьшение:

возможного ущерба (объема потерь);

вероятности возникновения:

сохранение кредитного риска - риск остается на ответственность самого кредитора;

передача риска - означает, что кредитор передает ответственность за риск или его часть кому-то другому, например, страховой компании или партнерам по сделке;

Статьи по теме:

Заключение договора страхования
ГК устанавливает требования относительно формы договора страхования, предусматривая обязательность письменной формы его заключения (п. 1 ст. 940), несоблюдение которой влечет признание договора недействительным (за исключением случаев оформления договором обязательного государственного страхования ...

Теоретические основы ипотечного кредитования
Термин "ипотека" впервые появился в Греции в начале VI в. до н.э (его ввел архонт Солон) и был связан с обеспечением ответственности должника перед кредитором определенными земельными владениями (первоначально в Афинах залоговым обеспечением служила личность должника, которому в случае н ...

Экономическая сущность и правовые основы личного страхования
Гражданский кодекс, глава 48 "Страхование": Статья 934. Договор личного страхования 1. По договору личного страхования страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодич ...