Особенности построения страховых тарифов по страхованию финансовых рисков

Информация » Прямое страхование финансовых рисков предприятий в России - оценка и развитие » Особенности построения страховых тарифов по страхованию финансовых рисков

Страница 2

3. На третьем этапе расчетов определяется нетто-ставка.

Нетто-ставка страхового тарифа Tn состоит из двух частей: основной части To и рисковой надбавки Tp.

Основная часть нетто-ставки (основа) To соответствует средним выплатам страховщика, зависящим от вероятности наступления страхового случая, величины среднего возмещения и средней страховой суммы.

Общая формула для расчета основной части нетто-ставки со 100 руб. страховой суммы имеет вид:

При страховании по пакету рисков возможны следующие варианты расчета основной части нетто-ставки:

1. Если в страховое покрытие включено некоторое количество новых рисков, которые характеризуются индивидуальными значениями показателя S и оценки SB/S, отличающимися от соответствующих характеристик рисков, входящих в страховое покрытие по договорам прошлого периода, целесообразно производить расчет основной части нетто-ставки для каждого риска в отдельности. Тогда

где Toj - основная часть нетто-ставки для j-го риска.

При отдельном расчете основной части нетто-ставки по каждому риску Р общая основа нетто-ставки по договору может быть получена путем суммирования значений Toj.

2. При дальнейшем проведении страхования по пакету рисков, при котором каждый j-й риск характеризуется среди прочих показателей средней страховой суммой по одному договору S, основная часть нетто-ставки может быть рассчитана по всему договору:

Рисковая надбавка Tр вводится для того, чтобы учесть вероятные превышения количества страховых случаев относительно их среднего значения. Для расчета рисковой надбавки необходимы показатели вероятности наступления страхового случая, среднего страхового возмещения, а также значения следующих параметров:

1) n - предполагаемого количества договоров страхования в период времени в будущем, - в течение которого планируется проводить страхование по данному пакету рисков (таким образом, Рj характеризуется величиной n);

2) гарантии гамма - требуемой вероятности, с которой собранных взносов должно хватить на выплату возмещений по страховым случаям;

3) RB - среднего разброса (отклонения) страховых возмещений при наступлении страховых случаев.

В том случае, когда страховая организация проводит страхование по нескольким видам рисков, расчет рисковой надбавки с учетом RB производится на основании данных о страховых выплатах по каждому риску.

Наличие статистики страховых выплат позволяет оценить среднеквадратическое отклонение возмещений при наступлении страховых случаев по j-му риску (RBj2).

Если у страховой организации отсутствует статистика выплат, позволяющая оценить величину RB, допускается вычисление рисковой надбавки по упрощенной формуле:

где альфа (гамма) - коэффициент, который зависит от гарантии безопасности гамма. Его значение может быть взято из таблицы 1.2.

Таблица 1.2

Определение показателя альфа (гамма)

гамма

0,84

0,90

0,95

0,98

0,9986

альфа (гамма)

1,0

1,3

1,645

2,0

3,0

Если у страховой организации нет достоверной информации, основанной на страховой статистике, об оценке вероятности наступления страхового случая, размере средней страховой суммы и величине среднего страхового возмещения, при расчете рисковой надбавки рекомендуется применять альфа (гамма) = 3.

По упрощенной формуле рисковая надбавка рассчитывается отдельно для каждого риска:

При определении основной части нетто-ставки и рисковой надбавки отдельно по каждому риску нетто-ставка по договору рассчитывается следующим образом: сначала рассчитывается нетто-ставка для j-го риска (Tnj). Тогда общее значение нетто-ставки по договору в целом (Tn) будет получено путем суммирования Toj.

При расчете основной части нетто-ставки и рисковой надбавки не по отдельному риску, а по договору в целом значение нетто-ставки по договору определяется по основной формуле.

Страницы: 1 2 3

Статьи по теме:

Мотивы слияний и поглощений в банковском секторе
При осуществлении слияний и поглощений стороны таких сделок руководствуются определенными принципами, следуя которым, они рассчитывают качественно повысить эффективность работы объединенного банка. Основным мотивом консолидации в банковском секторе служит синергетический эффект, который проявляет ...

Основные инструменты валютного регулирования
Валютное регулирование реализуется посредством инструментов валютного регулирования [Прил. А]. Инструменты валютного регулирования - это те рычаги, посредством которых государство регулирует валютные отношения. Инструменты валютного регулирования можно разделить на две большие группы: администра ...

Анализ финансово-хозяйственной деятельности банка
Филиал «Ростовский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» оказывает следующие услуги: банковские карты, валютно-обменные операции, вклады, гарантии и аккредитивы, денежные переводы, кредитование (краткосрочное, среднесрочное, овердрафт), пенсионные программы, расчетно-кассовое обслуживание, сейфовые ячейки, ценные бу ...

Меню сайта

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.bavari.ru