Особенности построения страховых тарифов по страхованию финансовых рисков

Информация » Прямое страхование финансовых рисков предприятий в России - оценка и развитие » Особенности построения страховых тарифов по страхованию финансовых рисков

3. На третьем этапе расчетов определяется нетто-ставка.

Нетто-ставка страхового тарифа Tn состоит из двух частей: основной части To и рисковой надбавки Tp.

Основная часть нетто-ставки (основа) To соответствует средним выплатам страховщика, зависящим от вероятности наступления страхового случая, величины среднего возмещения и средней страховой суммы.

Общая формула для расчета основной части нетто-ставки со 100 руб. страховой суммы имеет вид:

При страховании по пакету рисков возможны следующие варианты расчета основной части нетто-ставки:

1. Если в страховое покрытие включено некоторое количество новых рисков, которые характеризуются индивидуальными значениями показателя S и оценки SB/S, отличающимися от соответствующих характеристик рисков, входящих в страховое покрытие по договорам прошлого периода, целесообразно производить расчет основной части нетто-ставки для каждого риска в отдельности. Тогда

где Toj - основная часть нетто-ставки для j-го риска.

При отдельном расчете основной части нетто-ставки по каждому риску Р общая основа нетто-ставки по договору может быть получена путем суммирования значений Toj.

2. При дальнейшем проведении страхования по пакету рисков, при котором каждый j-й риск характеризуется среди прочих показателей средней страховой суммой по одному договору S, основная часть нетто-ставки может быть рассчитана по всему договору:

Рисковая надбавка Tр вводится для того, чтобы учесть вероятные превышения количества страховых случаев относительно их среднего значения. Для расчета рисковой надбавки необходимы показатели вероятности наступления страхового случая, среднего страхового возмещения, а также значения следующих параметров:

1) n - предполагаемого количества договоров страхования в период времени в будущем, - в течение которого планируется проводить страхование по данному пакету рисков (таким образом, Рj характеризуется величиной n);

2) гарантии гамма - требуемой вероятности, с которой собранных взносов должно хватить на выплату возмещений по страховым случаям;

3) RB - среднего разброса (отклонения) страховых возмещений при наступлении страховых случаев.

В том случае, когда страховая организация проводит страхование по нескольким видам рисков, расчет рисковой надбавки с учетом RB производится на основании данных о страховых выплатах по каждому риску.

Наличие статистики страховых выплат позволяет оценить среднеквадратическое отклонение возмещений при наступлении страховых случаев по j-му риску (RBj2).

Если у страховой организации отсутствует статистика выплат, позволяющая оценить величину RB, допускается вычисление рисковой надбавки по упрощенной формуле:

где альфа (гамма) - коэффициент, который зависит от гарантии безопасности гамма. Его значение может быть взято из таблицы 1.2.

Таблица 1.2

Определение показателя альфа (гамма)

Если у страховой организации нет достоверной информации, основанной на страховой статистике, об оценке вероятности наступления страхового случая, размере средней страховой суммы и величине среднего страхового возмещения, при расчете рисковой надбавки рекомендуется применять альфа (гамма) = 3.

По упрощенной формуле рисковая надбавка рассчитывается отдельно для каждого риска:

При определении основной части нетто-ставки и рисковой надбавки отдельно по каждому риску нетто-ставка по договору рассчитывается следующим образом: сначала рассчитывается нетто-ставка для j-го риска (Tnj). Тогда общее значение нетто-ставки по договору в целом (Tn) будет получено путем суммирования Toj.

При расчете основной части нетто-ставки и рисковой надбавки не по отдельному риску, а по договору в целом значение нетто-ставки по договору определяется по основной формуле.

Статьи по теме:

Добровольное личное страхование туристов
Увеличение объемов перевозок туристов приводит и к возрастанию значимости социальных последствий транспортных происшествий. Число жертв одной катастрофы на море, в воздухе или на суше может превышать сотни человек. Подтверждением служат затопление пассажирского теплохода «Адмирал Нахимов» 1 сентяб ...

Кредитование населения в практике зарубежных банков
Если в России потребительское кредитование коммерческими банками проводится относительно недавно, то в практике зарубежных банков оно осуществляется уже давно. Поэтому представляет практический интерес рассмотреть опыт кредитования за рубежом. Например, методы кредитования в исламских банках кард ...

Проблемы потребительского кредита в РФ
Кредитный рынок это общее обозначение тех рынков, где существуют предложение и спрос на различные платежные средства. Кредитные сделки опосредуются, как правило, кредитными институтами (банками и др.), которые берут взаймы и ссужают деньги, или движением различных долговых обязательств, которые пр ...