Анализ кредитного портфеля

Информация » Управление кредитными операциями коммерческого банка » Анализ кредитного портфеля

Основной задачей анализа является выявление зон повышенного риска, улучшение эффективности кредитных операций, обеспечение сбалансированности кредитной политики, направленной на получение максимальных доходов при оптимальном риске.

В процессе анализа изучаются следующие данные:

остатки ссудной задолженности в динамике;

остатки просроченной задолженности и ее доля в общей задолженности в динамике;

структура кредитного портфеля по срокам;

основные показатели, характеризующие качество кредитного портфеля, в динамике.

Этот анализ рассмотрим на примере "ЮНИАСТРУМ БАНКа" в период с 01.01.02 г. по 01.01.05 г.

Кредитный портфель "ЮНИАСТРУМ БАНКа" сформирован следующим образом (табл.2.1).

Таблица 2.1. Кредитный портфель "ЮНИАСТРУМ БАНКа" (тыс. руб.)

За прошедший год обеспечено незначительное наращивание кредитного портфеля банка.

Объем ссудной задолженности за 2004г. вырос на 44,7 млн. руб., что на 19,7% больше по сравнению с 2003 г.

При этом объем ссудной задолженности юридических лиц за 2004г. незначительно снизился (на 343,6 тыс. руб.), а объем ссудной задолженности физических лиц увеличился на 45,09 млн. руб. (т.е. на 2,04%) по сравнению с 2003г.

Следует отметить, что наибольший удельный вес (67,5%) занимают кредиты юридических лиц. Эта ситуация наблюдается в течение всего рассматриваемого периода.

Рис.2.4 Динамика общей ссудной задолженности в тыс. руб.

В целом за анализируемый период кредитный портфель вырос в 3,2 раза.

Динамика его изменения в целом и в разрезе физических и юридических лиц наглядно представлена на рис.2.4 и 2.5

Рис.2.5 Динамика остатков по кредитам физических и юридических лиц (в тыс. руб.)

"

ЮНИАСТРУМ БАНК" предоставляет физическим лицам следующие виды кредитов: на неотложные нужды, на приобретение (строительство,) объектов недвижимости, на образование, овердрафты и др. Остатки по видам кредитов представлены в табл.2.2

Таблица 2.2. Остатки по кредитам физических лиц в динамике (тыс. руб.)

Статьи по теме:

Расчеты показателей и коэффициентов ликвидности баланса
Для оценки ликвидности баланса представим систему неравенств, полученную на основе группировки активов и пассивов баланса. На начало года: А1 (наиболее ликвидные активы) 69 < 14065 П1 (наиболее срочные обязательства); А2 (быстро реализуемые активы) 11541 > 3618 П2 (краткосрочные пассивы); ...

Организационная структура и экономическая характеристика банка
История Сбербанка России началась 170 лет назад, в XIX веке. Сбербанк – это современный универсальный банк, который предлагает широкий спектр услуг для всех групп клиентов, активно участвует в социальной и экономической жизни страны. За почти два столетия банк завоевал статус крупнейшего финансов ...

Проблемная задолженность
К проблемной задолженности относится: просроченная задолженность, т.е. задолженность по основному долгу, процентам, не погашенная в установленные договором сроки, длительностью более 5 дней; срочная задолженность, по которой есть признаки повышенного кредитного риска и существует вероятность нев ...