Управление финансовыми рисками в банковской сфере

Информация » Управление финансовыми рисками в банковской сфере

Наряду с рисковой политикой отдельного банка (инструментами которой являются банковские договора, устав банка), применяются и коллективные методы обеспечения финансовой безопасности (например, системы страхования вкладов и др.).

Управление рисками – достаточно сложный вид деятельности, так как система управления рисками предполагает её сложную структуру, что подразумевает не только необходимость одновременного анализа большого числа рисков разной природы, т.е. значительную неоднородность совокупности рисков, но и особенности взаимозависимости между рисками, а также возможность её использования для решения проблем разного уровня.

Необходимо учитывать следующие аспекты системы управления рисками:

многофункциональность и универсальность, т.е. способность бороться с рисками разной природы и различными последствиями их реализации;

модульность, т.е. возможность использования различных сочетаний процедур управления рисками в разных ситуациях, что позволяет учесть специфику конкретной ситуации и при необходимости настроить указанную систему на решение индивидуальных потребностей пользователей;

многоуровневость, т.е. обеспечение подходящей иерархической структуры принятия решений, которая обеспечивает адекватное распределение полномочий и ответственности.

К основным принципам управления рисками на уровне банка могут быть отнесены следующие:

система управления рисками является частью процедур общего менеджмента банка, что означает её отсутствие стратегии развития банка и институциональным особенностям его функционирования;

особенности системы управления рисками отражаются на её целях и задачах, что подразумевает высокоспециализированный характер принятия решений в рамках системы управления риском;

при управлении рисками следует учитывать внешние и внутренние ограничения, что означает согласование соответствующих специальных мероприятий с возможностями и условиями функционирования банка;

в отношении всей совокупности рисков должна проводиться единая политика по управлению рисками, что требует комплексного и одновременного управления всеми рисками;

процесс управления риском носит динамический характер, что связано с непрерывным характером принятия решений, касающихся управления риском.

Главной целью системы управления рисками, является обеспечение успешного функционирования банка в условиях риска и неопределенности. Это означает, что даже в случае возникновения экономического ущерба реализация мер по управлению рисками должна обеспечить банку возможность продолжения операций, их стабильности и устойчивости соответствующих денежных потоков, поддержания прибыльности и роста банка, а также достижения прочих целей.

Управление рисками представляет собой динамический процесс. Это означает, что сбор данных и анализ рисков, а также выработка, претворение в жизнь и пересмотр решений о реализации тех или иных методов управления рисками должны происходить постоянно и быть частью общей процедуры управления банком, иными словами, управление рисками есть неотъемлемый и важный элемент общего менеджмента. Процесс управления рисками является сложной и многоуровневой процедурой, его можно условно разделить на ряд этапов в соответствии с особенностями последовательности действий по управлению рисками.

Первоначальный этап распознания или идентификации рисков предполагает выявление вероятности, факторов, причин и обстоятельств возникновения рисков, его компонентов и источников информации о нем. В качестве источников информации о банковских рисках рассматривают, прежде всего, бухгалтерскую и статистическую отчетность, оперативные данные, экспертные оценки, нормативно-правовые акты.

Качественная и количественная оценка рисков означает установление экономической природы, сущности конкретного вида риска и расчёт размеров возможных убытков/шансов (эффектов). Качественная оценка применима и тогда, когда точное измерение предполагаемых убытков или эффектов невозможно. При этом в банковской деятельности применимы аналитический, экспертный, статистический и комбинированный методы оценки рисков.

Статьи по теме:

Кредит на цели
Главной особенностью товарного кредита является то, что он выдается на покупку определенного товара. При этом расчеты с магазином банк производит самостоятельно безналичным путем – клиент денег на руки не получает. По такой схеме активно работают "Русский стандарт", "Хоум Кредит энд ...

Необходимость оценки недвижимости для целей ипотечного кредитования
Оценка квартиры подразумевает определение рыночной стоимости права собственности на объект недвижимости или иных вещных прав (например, права аренды) в отношении оцениваемого объекта недвижимости. При оценке объекта недвижимости учитываются все особенности и детали: местоположение, площадь, удален ...

Ипотечное кредитование в Белгородской области
Региональная система ИЖК формируется на основе согласованного взаимодействия государственных органов, операторов ипотечного рынка и профессиональных участников ипотечной деятельности. За три года, с начала действия областной программы ипотечного кредитования, процентная ставка снизилась на треть, ...