Управление финансовыми рисками в банковской сфере

Информация » Управление финансовыми рисками в банковской сфере

Существование специализированного органа управления рисками с определенными функциональными обязанностями и необходимыми материальными, финансовыми, трудовыми и информационными ресурсами –условие стабильной работы современного банка. Отдел управления рисками решает задачи тактического и оперативного управления тем или иным видом риска, тогда как прерогативой высшего руководства является выработка целей и стратегии всего риск-менеджмента. Деятельность отдела управления рисками должна быть направлена как на предотвращение и снижение риска, так и на его использование в качестве эффективного инструмента получения дохода.

Для управления рисками в масштабах всего банка недостаточно проверки рискованности отдельных операций. Часть рисков возникает не из отдельных сделок, а определяется соотношением и видами всех активных и пассивных операций банка. Поэтому необходим общий мониторинг рисков, связанных со структурой портфеля банка. Основным ориентиром управления рисками должен быть общий уровень потерь банка, определяемый как совокупность вероятных потерь банка по отдельным видам деятельности. При этом задачей управления рисками является определение взаимозависимости между отдельными видами рисков и проведение анализа эффектов, усиливающих или компенсирующих различные риски.

Задачи управления рисками в банке состоят в оптимизации соотношения "риск-выгода" и в соответствующем этому оптимуму планировании и финансировании бизнеса. Такое управление является важнейшим фактором прибыльности. При этом риски, как и издержки, возлагаются на потребителя в той мере, в какой позволяет конкуренция банков. Поэтому управление риском тесно связано с ценообразованием. Ценообразование с учётом риска необходимо для учёта соответствующих издержек и дифференциации цен по категориям клиентов с различным уровнем риска. Без измерения риска невозможен анализ эффективности операций в разрезе инструментов, клиентов или деловых подразделений банка.

В зависимости от степени риска развивается и инновационная деятельность. Учитывая, что инновации всегда относятся к зоне повышенного риска, банки тщательно их анализируют, особенно при решении вопросов кредитования бизнеса. Число заемщиков, для которых кредитное бремя становится непосильным в кризисный период, неуклонно растёт. В последнее время участились случаи, когда материальные проблемы заставляют добросовестных заёмщиков идти на крайние меры – продажу недвижимости. Степень возрастания рисков даже в секторе потребительских кредитов усиливается, не говоря уже о значительном их росте в сфере кредитования инновационной деятельности.

Но если потребительские кредиты с позиций рисков и безопасности развития банков возрастают, то в инновационном производстве они на несколько порядков выше. Но с другой стороны, выход из кризисного состояния экономики осуществляется за счёт инноваций, обновления основного капитала, использования информационных технологий. Поэтому степень научного управления рисками в этот период возрастает. Кредитные операции банков участвующих в создании инновационного продукта могут обеспечить получение значительных экономических выгод, а устранение или же снижение интереса к этого рода деятельности могут приводить к состоянию упущенной выгоды, что снижает уровень собственной безопасности.

Таким образом, банковские риски сдерживают процесс кредитования инноваций, а с другой стороны этим самым они могут снизить экономическую эффективность банков за счёт роста упущенной выгоды. Поэтому научно-обоснованное управление данными процессами повышает степень получения экономических выгод банками даже в период кризисного развития рыночного хозяйства.

Статьи по теме:

Оценка актуальности действующей системы тарификации
Оценка премий, которые страхователь выплачивает страховщику для обеспечения страховой защиты, осуществляется с помощью моделей оценки коэффициентов тарификационной системы. Однако основная масса актуарной литературы фокусирует свое внимание на оценке моделей частоты и объема требований как составл ...

Синтетический и аналитический учет операций по ипотечному кредитованию
Ипотечный кредит - долгосрочный кредит, выданный банком заёмщику на приобретение недвижимости под её залог либо на участие в долевом строительстве объекта недвижимости под залог прав на участие в долевом строительстве, оформленный в установленном законом порядке, с последующим оформлением залога о ...

Нормативно-правовое обеспечение гарантирования банковских вкладов
Деятельность по гарантированию банковских вкладов в основном регулируется четырьмя основными законодательными актами [38]: · Федеральный закон от 23.12.2009 № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”; · Федеральный закон от 20.07. 2010 № 67-ФЗ «Об организации с ...