Диверсификация активных операций банка

Информация » Анализ структуры и качества активов коммерческого банка » Диверсификация активных операций банка

Минимально допустимое значение - 70 %. Норматив текущей ликвидности не удовлетворял поставленным критериям в 2002 году из-за низкого уровня ликвидных активов по отношению к обязательствам.

Несмотря на общие тенденции в составе и структуре активов ОАО «Банк Каспийский», банк должен стремится к созданию рациональной структуры активов, которые зависят, прежде всего, от качества активов.

При размещении средств перед банком всегда стоит задача разрешения конфликта между ликвидностью и прибыльностью. Держатели акций банка заинтересованы в более высоких доходах, получаемых за счет вложения средств в долгосрочные ценные бумаги, кредитовании заемщиков с сомнительной кредитоспособностью и сокращении неиспользуемых остатков, но эти действия ухудшают ликвидность банка, необходимую для изъятия вкладов и для удовлетворения спроса на кредит со стороны давних клиентов. В попытках разрешить дилемму «ликвидность - прибыльность» существует три подхода к управлению активами. У каждого из этих методов имеются плюсы и минусы. При решении конкретных задач коммерческого банка менеджеры могут использовать элементы управления активами любого из методов и их сочетания. В период избытка средств можно широко использовать метод общего фонда средств. Второй метод - распределение активов или конверсия средств, третий - связан с научным управлением и применением ЭВМ. При использовании любого из методов нужно тщательно сопоставлять предельные издержки по привлечению средств с предельно возможными доходами от активных операций.

В основе метода общего фонда средств лежит принцип объединение всех ресурсов. Средства в банк поступают из различных источников, включая вклады до востребования, сберегательные, срочные вклады, а также собственный капитал банка. Затем эти средства распределяются между теми видами активов, которые считаются подходящими. В этой модели неважно, из какого источника поступили средства, пока их размещение содействует достижению поставленных перед банком целей.

Этот метод требует от менеджеров равного соблюдения принципов ликвидности и прибыльности. Средства размещают в такие виды активных операций, которые наиболее полно соответствуют этим принципам.

Особое внимание банкиры уделяют первичным активам, которые могут быть немедленно использованы для выплаты изымаемых вкладов и удовлетворения заявок на кредиты. Это главный источник ликвидности банка.

К первичным резервам относятся наличные деньги в сейфе и чеки, платежные документы в процессе инкассирования, средства на корреспондентских счетах в других банках, средства на резервном счете Национального банка.

Вторичные резервы включают высоколиквидные доходные активы, которые с минимальной задержкой и небольшим риском можно превратить в наличные средства. К ним относятся активы, составляющие портфель ценных бумаг и средства на ссудных счетах.

После определения размеров первичных и вторичных резервов банк может предоставлять клиентам ссуды. Ссуды - это самая главная часть банковских активов, а доходы по ссудам - самая крупная составляющая банковской прибыли.

В последнюю очередь при размещении средств определяется состав портфеля ценных бумаг. Назначение портфеля инвестиций - приносит банку доход и быть дополнением резерва второй очереди по мере приближения срока погашения долгосрочных ценных бумаг.

Метод распределения активов устанавливает, что размер необходимых банку ликвидных средств зависит от источников привлечения фондов. С помощью этого метода разграничиваются источники средств в соответствии с нормативами обязательных резервов и скоростью их обращения. Например, вклады до востребования требуют более высокой нормы обязательных резервов, чем срочные вклады, и скорость их оборота также выше, чем у других вкладов. По этой модели в банке как бы существуют центры или «банки внутри банка» - банк вкладов до востребования, банк сберегательных вкладов, банк срочных вкладов и банк

Многие авторы по-разному определяют основные направления активных операций. Выделим некоторые из них. В целях эффективной реализации стратегии банка в области кредитования и управления кредитными рисками в ОАО "Банк Каспийский Казахстана" разработано Положение "О внутренней кредитной политике ОАО " Банк Каспийский " для дальнейшего совершенствования кредитного процесса путем достижения максимизации доходности и минимизации рисков".

В частности в данном Положении даются ограничения по портфелю кредитов ОАО " Банк Каспийский Казахстана":

Статьи по теме:

Сопутствующие услуги в процессе проведения валютных операций для клиентов
Банк, имеющий право работать с иностранными валютами, может оказывать своим клиентам на валютном рынке следующие главные виды сопутствующих услуг: - значительная часть так называемых валютообменных операций; - организация валютного дилинга; - хеджирование валютных сделок клиентов; - проведение ...

Структура и функции Банка России
При Банке России образован Национальный банковский Совет, состоящий из представителей палат Федерального Собрания РФ, Президента РФ, Правительства РФ, Банка России, кредитных организаций, а также экспертов. Высшим органом управления Банка является Совет директоров - коллегиальный орган, в состав ...

Понятие банковской системы
Банк – (итал. banco – скамья) – денежно-кредитный институт, осуществляющий разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающий финансовые услуги правительству, предприятиям, гражданам и друг другу. Банки выпускают, хранят, предоставляют в кредит, покупают и продают, обменивают ...