Диверсификация активных операций банка

Информация » Анализ структуры и качества активов коммерческого банка » Диверсификация активных операций банка

Банковский портфель активов и пассивов - это единое целое, применяемое для достижения высокой прибыли и приемлемого уровня риска. Совместное управление активами и пассивами дает банку инструмент для защиты депозитов и займов от воздействия колебаний циклов деловой активности и сезонных колебаний, а также средств для формирования портфелей активов, способствующих реализации целей банка. Суть управления активами и пассивами заключается в формировании тактики и осуществлении мероприятий, которые приводят структуру баланса в соответствие с его стратегией.

Управление активами ОАО «Банк Каспийский» - это пути и порядок размещения собственных и привлеченных средств, то есть это распределение на наличные деньги, инвестиции, ссуды и другие активы. Особое внимание при размещении средств уделяется ссудным операциям и инвестициям в ценные бумаги.

Решением проблемы размещения средств является «покупка» таких активов (предоставление ссуд и инвестиций), которые могут принести наивысший доход на приемлемом уровне риска. Значительная часть привлеченных банком средств подлежит оплате по требованиям или с очень коротким сроком уведомления. Поэтому условиями разумного управления банком является обеспечение способности удовлетворять требования вкладчиков и наличие денежных средств, достаточных для удовлетворения потребностей в кредите клиентов банка.

Следует подчеркнуть, что проблема ликвидности банка включает в себя проблемы его пассивов, проблемы активов и проблемы их соответствия. С учетом этого указанные требования НацБанка, как они представлены в ныне действующем варианте Инструкции №1 от 1.10.1997г. «О порядке регулирования деятельности банков», сводятся к двум основным моментам. Во-первых, ЦБ предписывает всем банкам классифицировать их активы в зависимости от степени связанных с ними рисков на 5 групп, каждая из которых имеет нормативный коэффициент риска (от 0 до 100%). Во-вторых, НБРК обязывает все банки соблюдать следующий ряд экономических нормативов ликвидности.

Таблица №7

Норматив ликвидности

Н22002 = (129617 + 9249 + 161123) / 1470027 *100% = 20,4 % составляет норматив мгновенной ликвидности в 2002 году.

Н22003 = (198254 + 219962 + 615202) / 1688867 * 100 = 61,2%

Н22004 = (463325 + 616488 + 580845) / 4371064 * 100 = 38%

Данный норматив был найден с помощью высоколиквидных активов, в эти активы входят: валюта, депозитные счета в НБ, депозитные счета в других банках (нетто). Этот норматив говорит о том, что высоколиквидные средства находятся на стабильном уровне.

Критериальный уровень показателя - выше 20 %. По итогам анализа можно сказать, что норматив выполняется в 2003 –2004 гг. При этом необходимо отметить в 2002 году возник низкий показатель вследствие снижения размера обязательств до востребования и падения суммы высоколиквидных активов.

Норматив текущей ликвидности – НЗ

Н32002 = 820299/1470027*100% = 55,8 %

Н32003 = 1789146/1688867*100% = 105 %

Н32004 = 36914839/4371064*100% = 110,4 %

Таблица №8

Коэффициенты ликвидности ОАО «Банк Каспийский»

Статьи по теме:

Банковская деятельность за последние годы
Согласно представленной отчетности, чистая прибыль Сбербанка за 2007 год по МСФО достигла 106,5 млрд. руб., превысив прогноз на 6 млрд. руб. Рынок позитивно отреагировал на предоставленные данные: акции Сбербанка выросли в цене, в то время как индексы ММВБ и РТС снизились. Согласно данным по межд ...

Место рынка ценных бумаг
Поскольку одной из основополагающих целей товарной экономики вообще является получение прибыли, постольку любая деятельность есть или должна быть сферой приумножения капитала, и с этой позиции любой рынок есть одновременно и рынок для вложения капиталов. Денежные средства могут быть вложены в про ...

Динамика развития валютного рынка Казахстана
Проведен анализ тенденций курса тенге относительно основных валют стран СНГ, таких как российский рубль и украинская гривна. Как видно из графика на рис.3. тенге укрепила свой курс относительно русского рубля и украинской гривны. Рис.3 Динамика средних курсов тенге относительно российского рубл ...