Методические аспекты расчета и диагностики кредитных рисков

Информация » Кредитный риск: методы оценки и регулирования » Методические аспекты расчета и диагностики кредитных рисков

В последние десятилетия в западных банках кроме модели, предложенной Э. Альтманом, применяется такой метод оценки качества потенциальных заемщиков с помощью другой статистической модели - модели оценки коммерческой ссуды, предложенной американским ученым Чессером.

Чессер использовал данные ряда банков по 37 "удовлетворительным" ссудам и 37 "неудовлетворительным" ссудам, причем для расчета были взяты показатели балансов фирм- заемщиков за год до получения кредита. Подставив расчетные показатели модели в формулу "вероятности нарушения условий договора" Чессер правильно определил три из каждых четырех исследуемых случаев.

Модель надзора за ссудами Чессера, включающая шесть переменных, прогнозирует случаи невыполнения клиентом условий договора о кредите. При этом под "невыполнением условий" подразумевается не только непогашение ссуды, но и любые другие отклонения, делающие ссуду менее выгодной для заемщика [35, С. 129].

(4)

где е = 2,71828.

Получаемая оценка у может рассматриваться как показатель вероятности невыполнения условий кредитного договора. Чем больше значение у, тем выше вероятность невыполнения договора для данного заемщика.

В модели Чессера для оценки вероятности невыполнения договора используются следующие критерии:

- если Р. > 0,50, следует относить заемщика к группе, которая не выполнит условий договора;

- если Р. < 0,50, следует относить заемщика к группе надежных.

Модель оценки рейтинга заемщика Чессера подходит для оценки надежности кредитов [32, С. 116].

Однако, математические модели не учитывают роль межличностных отношений, а в практике кредитного анализа и кредитования этот фактор необходимо учитывать.

В заключение хочется отметить, что, определив кредитоспособность хозяйствующего субъекта или же частного лица, можно оценить кредитный риск и, следовательно, минимизировать убытки коммерческого банка. Поэтому при исследовании системы управления рисками в банке в следующей главе будет проведен анализ кредитного портфеля и кредитных рисков объекта исследования, а также проведена оценка кредитоспособности как способ управления кредитными рисками в банковском секторе.

Статьи по теме:

Построение системы страхования предпринимательских рисков в деятельности государственного посредника в сфере военно-технического сотрудничества
Как отмечалось в предыдущей главе, суть разработанной системы страхования предпринимательских рисков состоит в фактическом переводе значительных неплановых потерь в деятельности государственного посредника в сфере военно-технического сотрудничества в плановые затраты (значительно меньшие) на страх ...

Понятие рынка ценных бумаг
В общем виде рынок ценных бумаг можно определить как совокупность экономических отношений его участников по поводу выпуска и обращения ценных бумаг, но существуют и другие определения рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг - один из секторов рынка капитала, на котором осуществляется первичное ра ...

Финансовый анализ и деятельность страховой компании
Общее изучение величины и основных тенденций конечных финансовых результатов и показателей финансовой устойчивости страховой компании производится на основе данных сводной финансовой отчетности организации, которые включают две основные формы: баланс и отчет о прибылях и убытках Хотя по порядку н ...