Методические аспекты расчета и диагностики кредитных рисков

Информация » Кредитный риск: методы оценки и регулирования » Методические аспекты расчета и диагностики кредитных рисков

В последние десятилетия в западных банках кроме модели, предложенной Э. Альтманом, применяется такой метод оценки качества потенциальных заемщиков с помощью другой статистической модели - модели оценки коммерческой ссуды, предложенной американским ученым Чессером.

Чессер использовал данные ряда банков по 37 "удовлетворительным" ссудам и 37 "неудовлетворительным" ссудам, причем для расчета были взяты показатели балансов фирм- заемщиков за год до получения кредита. Подставив расчетные показатели модели в формулу "вероятности нарушения условий договора" Чессер правильно определил три из каждых четырех исследуемых случаев.

Модель надзора за ссудами Чессера, включающая шесть переменных, прогнозирует случаи невыполнения клиентом условий договора о кредите. При этом под "невыполнением условий" подразумевается не только непогашение ссуды, но и любые другие отклонения, делающие ссуду менее выгодной для заемщика [35, С. 129].

(4)

где е = 2,71828.

Получаемая оценка у может рассматриваться как показатель вероятности невыполнения условий кредитного договора. Чем больше значение у, тем выше вероятность невыполнения договора для данного заемщика.

В модели Чессера для оценки вероятности невыполнения договора используются следующие критерии:

- если Р. > 0,50, следует относить заемщика к группе, которая не выполнит условий договора;

- если Р. < 0,50, следует относить заемщика к группе надежных.

Модель оценки рейтинга заемщика Чессера подходит для оценки надежности кредитов [32, С. 116].

Однако, математические модели не учитывают роль межличностных отношений, а в практике кредитного анализа и кредитования этот фактор необходимо учитывать.

В заключение хочется отметить, что, определив кредитоспособность хозяйствующего субъекта или же частного лица, можно оценить кредитный риск и, следовательно, минимизировать убытки коммерческого банка. Поэтому при исследовании системы управления рисками в банке в следующей главе будет проведен анализ кредитного портфеля и кредитных рисков объекта исследования, а также проведена оценка кредитоспособности как способ управления кредитными рисками в банковском секторе.

Статьи по теме:

Понятие ценной бумаги
Термин "ценные бумаги" до сих пор не имеет точного определения ни в разговорном языке, ни в законодательстве. В юридической литературе термин "ценные бумаги" получил довольно широкое употребление со второй половины XX столетия. Но юристы далеко расходятся между собой в вопросе ...

Порядок заключения договора страхования
Если турист заключит договор страхования со страховой организацией, не имеющей договорных соглашений о партнерстве, то ему во всех описанных случаях медицинскую помощь и эвакуацию придется оплачивать за свой счет, а по возвращении к месту жительства требовать возмещения понесенных расходов со стра ...

Система ипотечного кредитования в России
Основным экономическим инструментом развития сферы строительства является ипотека, которая используется для финансирования приобретения активов, строительства заводов, модернизации производственных мощностей, приобретения гражданами и юридическими лицами жилья, гостиниц, строительства объектов соц ...