В последние десятилетия в западных банках кроме модели, предложенной Э. Альтманом, применяется такой метод оценки качества потенциальных заемщиков с помощью другой статистической модели - модели оценки коммерческой ссуды, предложенной американским ученым Чессером.
Чессер использовал данные ряда банков по 37 "удовлетворительным" ссудам и 37 "неудовлетворительным" ссудам, причем для расчета были взяты показатели балансов фирм- заемщиков за год до получения кредита. Подставив расчетные показатели модели в формулу "вероятности нарушения условий договора" Чессер правильно определил три из каждых четырех исследуемых случаев.
Модель надзора за ссудами Чессера, включающая шесть переменных, прогнозирует случаи невыполнения клиентом условий договора о кредите. При этом под "невыполнением условий" подразумевается не только непогашение ссуды, но и любые другие отклонения, делающие ссуду менее выгодной для заемщика [35, С. 129].
(4)
где е = 2,71828.
Получаемая оценка у может рассматриваться как показатель вероятности невыполнения условий кредитного договора. Чем больше значение у, тем выше вероятность невыполнения договора для данного заемщика.
В модели Чессера для оценки вероятности невыполнения договора используются следующие критерии:
- если Р. > 0,50, следует относить заемщика к группе, которая не выполнит условий договора;
- если Р. < 0,50, следует относить заемщика к группе надежных.
Модель оценки рейтинга заемщика Чессера подходит для оценки надежности кредитов [32, С. 116].
Однако, математические модели не учитывают роль межличностных отношений, а в практике кредитного анализа и кредитования этот фактор необходимо учитывать.
В заключение хочется отметить, что, определив кредитоспособность хозяйствующего субъекта или же частного лица, можно оценить кредитный риск и, следовательно, минимизировать убытки коммерческого банка. Поэтому при исследовании системы управления рисками в банке в следующей главе будет проведен анализ кредитного портфеля и кредитных рисков объекта исследования, а также проведена оценка кредитоспособности как способ управления кредитными рисками в банковском секторе.
Статьи по теме:
Проблемы и пути
совершенствования системы ипотечного кредитования в Белгородской области
Дальнейшее развитие ипотеки будет напрямую зависеть от динамики экономического роста. На сегодня более 60% россиян хотели бы улучшить свои жилищные условия, поэтому в долгосрочном плане рынок ипотечного кредитования имеет огромный потенциал. В то же время в условиях ужесточения фондирования со сто ...
Методика оценки кредитоспособности юридического лица, используемая ЗАО «Глобэксбанке»
и его филиалами
Для определения кредитоспособности заемщика проводиться количественный (оценка финансового состояния) и качественный анализ рисков.
Целью проведения анализа рисков является определение возможности размера и условий предоставления кредита.
Оценка финансового состояния заемщика производиться с уче ...
Анализ доходов и расходов
Показатель чистой прибыли в 2007 г. достиг 444 978 тыс. руб., что является максимальным значением за последние четыре года. Высокие финансово-экономические показатели достигнуты Обществом в первую очередь за счет правильно проводимой тарифной политики и реализации Плана оздоровления финансового по ...