В последние десятилетия в западных банках кроме модели, предложенной Э. Альтманом, применяется такой метод оценки качества потенциальных заемщиков с помощью другой статистической модели - модели оценки коммерческой ссуды, предложенной американским ученым Чессером.
Чессер использовал данные ряда банков по 37 "удовлетворительным" ссудам и 37 "неудовлетворительным" ссудам, причем для расчета были взяты показатели балансов фирм- заемщиков за год до получения кредита. Подставив расчетные показатели модели в формулу "вероятности нарушения условий договора" Чессер правильно определил три из каждых четырех исследуемых случаев.
Модель надзора за ссудами Чессера, включающая шесть переменных, прогнозирует случаи невыполнения клиентом условий договора о кредите. При этом под "невыполнением условий" подразумевается не только непогашение ссуды, но и любые другие отклонения, делающие ссуду менее выгодной для заемщика [35, С. 129].
(4)
где е = 2,71828.
Получаемая оценка у может рассматриваться как показатель вероятности невыполнения условий кредитного договора. Чем больше значение у, тем выше вероятность невыполнения договора для данного заемщика.
В модели Чессера для оценки вероятности невыполнения договора используются следующие критерии:
- если Р. > 0,50, следует относить заемщика к группе, которая не выполнит условий договора;
- если Р. < 0,50, следует относить заемщика к группе надежных.
Модель оценки рейтинга заемщика Чессера подходит для оценки надежности кредитов [32, С. 116].
Однако, математические модели не учитывают роль межличностных отношений, а в практике кредитного анализа и кредитования этот фактор необходимо учитывать.
В заключение хочется отметить, что, определив кредитоспособность хозяйствующего субъекта или же частного лица, можно оценить кредитный риск и, следовательно, минимизировать убытки коммерческого банка. Поэтому при исследовании системы управления рисками в банке в следующей главе будет проведен анализ кредитного портфеля и кредитных рисков объекта исследования, а также проведена оценка кредитоспособности как способ управления кредитными рисками в банковском секторе.
Статьи по теме:
Порядок учета материальных затрат в строительстве
В структуре себестоимости работ строительно-монтажных организаций значительный удельный вес составляют материальные затраты. При выполнении строительно-монтажных работ (СМР) используются материальные ресурсы, образующие основу строительной продукции – возводимых зданий и сооружений, отдельных видо ...
Жилищная политика Белгородской
области
Белгородская область, образованная в 1954 году – одна из самых молодых в России. Она расположена на юго-западе Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа (ЦФО) Российской Федерации. Площадь области – 27 тысяч квадратных километров (0,2% от территории России). На юге и з ...
Изменение и расторжение договора страхования
Срок действия договора страхования влияет на степень риска, принимаемого на себя страховщиком. Именно по этому достижение соглашения о сроке действия договора относится к его существенным условиям. Чем длительнее срок договора, тем выше вероятность наступления страхового случая. Поэтому продолжите ...