Обеспечение стабильности в банковской системе

Информация » Обеспечение стабильности в банковской системе

Рейтинговая система CAMEL представляет собой стандартизированный метод оценки банков. Важным является то, что сводная оценка рейтинга является важным показателем степени необходимого вмешательства, которое должно быть предпринято по отношению к банку со стороны контролирующих органов.

Показатели CAMEL характеризуют факторы надежности банков второго уровня:

"С" - capital adequacy, это показатель достаточности капитала, определяющий размер собственного капитала банка, необходимый для гарантии вкладчиков, и соответствие реального размера капитала необходимому.

"А" - asset quality, показатель качества активов, определяющий степень "возвратности" активов и внебалансовых статей, а также финансовое воздействие проблемных займов.

"М" - management, показатель качества управления (менеджмента), при помощи которого оценивается система банковского менеджмента на основе эффективности работы, устоявшейся политики, глубины и соблюдения законов и инструкций.

"Е" - earnings, показатель доходности или прибыльности, с позиций ее достаточности для будущего роста банка.

"L" - liquidity, показатель ликвидности, определяющий достаточно ли ликвиден банк, чтобы выполнять обычные и совершенно неожиданные обязательства.

Некоторые из показателей CAMEL могут быть определены заочно, на основе документов, поступающих в центральный банк, другие же требуют надзорной проверки на месте для выяснения полной картины; таким образом, оценка состояния банка при помощи данной системы может быть текущим процессом, хотя лучше всего ее проводить в конце надзорной проверки.

Банковские супервизоры рассматривают капитал как главный источник защиты вкладчиков. Банк с хорошим капиталом может пережить серьезные убытки, не допустив, чтобы вкладчики потеряли свои деньги.

Важный компонент рейтинговой системы CAMEL - это менеджмент. Однако, его оценивают в последнюю очередь, по итогам всего остального.

Безусловно, менеджмент оценивается субъективно и поэтому относительные показатели не могут быть использованы, как это делается с другими компонентами системы CAMEL. Оценка менеджмента начинается с оценки и "совершенства" банка. Банки с хорошим менеджментом должны иметь достаточный капитал, хорошее качество активов, достаточную прибыль и удовлетворительную ликвидность.

Поэтому, супервизоры, использующие систему CAMEL, не оценивают менеджмент до тех пор, пока не получат данные по остальным показателям.

Менеджмент также должен оцениваться в зависимости от выполнения банком законов и регулятивных правил, включая своевременное и аккуратное предоставление отчетов в ЦБ.

Последний показатель системы CAMEL - это оценка ликвидности. Важно запомнить, что банк, хорошо следящих за своей ликвидностью, должен быть способен выполнить свои обязательства без потерь. После оценки всех компонентов, возможно оценить общий рейтинг банка, называемый сводным рейтингом (COMPOSITE RATING).

Каждый показатель получает номер от "1" (хороший) до "5" (неудовлетворительно).

Пять показателей складываются и делятся на 5 для получения сводной оценки.

Сводная оценка дает банковскому супервизору ясное представление о том, является ли банк в целом "хорошим", "удовлетворительным", "достаточным", "критическим" или "неудовлетворительным".

Статьи по теме:

Требования к автоматизированным банковским системам
Трудно представить себе более благодатную почву для внедрения новых компьютерных технологий, чем банковская деятельность. В принципе почти все задачи, которые возникают в ходе работы банка, достаточно легко поддаются автоматизации. Быстрая и бесперебойная обработка значительных потоков информации ...

Кредит «Молодая семья»
С 1 февраля Сберегательный банк предлагает новый вид кредита молодым семьям на приобретение, строительство (в том числе на долевое участие в строительстве) объектов недвижимости. Срок кредитования - до 15 лет. Процентные ставки по кредиту «Молодая семья» установлены в следующем размере: · в рубл ...

Аккредитивные операции банка
Документарный аккредитив (аккредитив, аккредитивное письмо) представляет собой расчетный или денежный документ (инструмент), по поводу и с помощью которого участники хозяйственных сделок (прежде всего внешнеторговых) совершают целый комплекс операций. В этом последнем аспекте через аккредитив выра ...